第11章银行监管的经济学分析.pptVIP

* 六、谁来监管监管者： 1、社会舆论监督，但舆论也有误导； 2、国务院的评价最重要，但能否证明国务院评价的正确性和依据； 3、被监管对象的投诉和评价； 4、成立专门的非政府评价组织，或临时性专家评价小组，发达国家普遍如此。 七、金融监管当局业绩评价：看中国银行监管业绩评价指标： 1、不良资产比例（高）；这是一个硬指标。 2、金融机构出现支付困难情况（较多）； 3、银行违规行为普遍程度（多）； 4、案件发生比例（多）；5、支付系统稳定性（稳）；6、资本充足率（低）；7、商业银行的国际评级（中等）；8、金融机构透明度（低），真实性（低）；9、证券监管的市场评价是否正确和有效？按照这些指标，目前中国的银行的业绩不算好。 * 谢谢！再见！ * 1、国家风险问题。协议只是重新确定了OECD成员国的资产风险权重，但对非OECD成员国的风险权重歧视仍未解除。 2、风险权重的灵活度问题。这实际是一个企业风险权重歧视问题，而且与国家风险权重歧视交织在一起。协议没有充分考虑同类资产的信用差别，也就难以准确反映银行面临的真实风险。 3、对金融形势的适应性问题。随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新，协议的涵盖范围和监管效果都难以令人满意，最典型的是银行资产证券化、银行持有债券、金融控股公司的广泛建立及银行全能化等不仅引发了银行监管套利问题，而且引发了信用风险以外的市场风险和操作风险。 * 4、风除管理手段问题。经过几十年的发展，商业银行风险管理手段有了巨大的发展，许多银行开发了自己的内部风险度量模型，较协议的标准法更为精确。协议没有考虑银行风险管理水平的提高和不同银行间风险管理水平的差异。 5、全面风险管理问题。协议对信用风险、市场风险和操作风险的全面管理还停留在理论上论证、方法上探索的阶段，至于这三类风险的计量应建立什么模型、模型中应选择什么参数，以及相应的资本金要求又如何设计等问题，几乎没有涉及。 * 6、主动避险问题。在协议中，银行始终处于被动地位，银行风险的规避取决于监管当局对其资本金计提方法和计提数量的监督，并没有鼓励商业银行主动衡量和规避风险，也没有对银行提出如何适应市场以及如何主动接受市场约定的问题。 巴塞尔资本协议局限性：用风险权重对银行风险的管制性的衡量结果，可能和银行面临的实际风险有很大不同，从而导致管制套利（regulatory arbitrage）：例如，由于企业贷款同样适用一种权重，银行为获取更高收益，向一家信用评级很低的企业发放贷款，而减少低风险资产，如信用评级很好企业的贷款。 巴塞尔资本协议可能导致银行承担很高风险，这正好与其本意相反。 * 1998年，巴塞尔银行监管委员会决定全面修改《巴塞尔协议》。1999年6月，巴塞尔委员会提出《新资本协议（征求意见稿）》第一稿；2001年1月公布征求意见稿第二稿；2001年6月25日发表了征求意见稿第二稿的修订稿，在全球范围内征求银行界与银行监管当局的意见。 巴塞尔委员会原计划于2002年初公布一份更为全面、具体的《新资本协议》草案，再次广泛征求意见，并于2002年定稿，2005年在十国集团开始实施。但由于理论界和实务界对其中某些条款存在较大的争议，《新资本协议》定稿和实施的时间有所推迟。《新资本协议》于2004年正式出台，2006年底前付诸实施。 * 《新资本协议》简单结构图 三大支柱 市场约束 监管部门的监管检查 最低资本要求 资本的定义 风险权重 市场风险 操作风险 信用风险 * 中国银监会此前认为，我国大多数银行不属于新资本协议界定的“国际活跃银行”，现阶段也缺乏实施新协议的内外部环境，因此，按照新协议三大支柱框架构建的《办法》，是我国银行业的现实选择，也有助于我们循序渐进地达到新资本协议的各项目标。 国际金融界普遍认同我国对新资本协议的反映，认为中国在1988年资本协议的基础上，实施新资本协议的第二支柱和第三支柱，制定中国的资本监管制度，是符合中国银行业实际的现实选择，是积极的、务实的。巴塞尔委员会主席卡如纳曾明确表示，中国推迟实施新资本协议，出台新的资本管理制度，符合中国国情，这也与巴塞尔委员会的观点完全一致。各国应采取灵活、务实的策略向新资本协议过渡，巴塞尔委员会支持一些国家在以后几年继续执行1988年协议，同时鼓励加强第二支柱和第三支柱。 * 2006年5月，银监会成立新资本协议项目组，该项目组自成立以来，按照银监会所倡导的先进监管理念，在新资本协议技术研究、相关监管法规建设、推动国内银行新资本协议实施准备工作等方面做了大量工作，取得了一批重要成果，将对监管能力的提升和商业银行风险管理水平的提高产生积极而深远的影响 。 新资本协议实施高层指导委员会是