利用SPSS进行单位根检验讲述.pdfVIP

第25卷第4期 贺州学院学报 2009年12月 vd．25№．4 Jo【瓜NAI．OFHE删7UNI、，ERSITY Dec．2009 利用SPSS进行单位根检验 莫达隆 (贺州学院 人事处，广西 贺州 542800) [摘要]单位根检验是检验时间序列平稳性比较常用的方法，一个时间序列如果没有经过单位根检验 就直接判断其平稳性的做法是不科学的。在统计软件中，sAS系统有专门的单位根检验程序，但SAS系统的 掌握较为复杂，只适用于高级软件使用者。SPSS虽然为广大统计工作者使用，但没有专门的单位根检验程 序，这时可利用sPSS的回归分析过程进行单位根检验。 [关键词]单位根检验；SPSS；回归分析 [中图分类号]021 对时问序列平稳性检验的方法有很多，单位根检验是比较常用的一种方法。在数理统计中没有对一 个时间序列进行单位根检验就直接判断其平稳性的做法是不科学的。在统计软件中，SAS系统有专门的单 位根检验程序，但SAs系统的掌握较为复杂，只适用于高级软件使用者。SPSS虽然为广大统计工作者使 用，但没有专门的单位根检验程序，这时可利用SPsS的同归分析过程进行单位根检验。下面以广西2005 年一2008年出口金额数据为例…，总结出利用sPSS进行单位根检验的方法。 1单位根检验简述旺1 单侮根检验是统计检验中普遍应用的一种检验方法，在对时间序列的平稳性检验时，运用单位根检 验更为准确和重要。在本文中单位根检验使用的是ADF检验(下文同)，ADF检验是通过下面三个模型完 成的： 三 模型1：战=Ⅸf-1+≥：屈战一，+毛 ，=l j巴 模型2：△x，=口+Ⅸ卜l+∑屈△Z一，+s， ，_l j巳 模型3：从，=口+廖+科，-l+≥：屈战H+q ，-l 其中t为时间变量，肛为趋势项，口为常数项，占，为残差项，m为滞后差分项数(m的取值是使s， 为自噪声序列)。原假设都是H0：万=0。检验时从模型3开始，然后模型2，模型l。若检验拒绝H。：万=0， 即原序列不存在单位根，为平稳序列，即可停止检验。否则就要继续检验，直到检验完模型l为止。 从上述三个模型可以看出，单位根检验的关键是：(1)建立数据序列差分项的回归方程；(2)适当选取 m值，使回归方程中的残差项s，为白噪声序列。 2广西2005年一2008年出口金额数据(单位：元) ＼月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12 拿＼ 2005211381571823113261782250323916234982572524758243382688529971 2006256101940628086282832554128366296553337631655331103415942616 2007297102666731684400493829649540447494298945217477255504559646 6347163509640135875283013 20086314538406 6886165689575655490753779 设该序列为 X．)，请检验时间序列 X。 的平稳性，时间变量取月份t=1，2，……，48(显著性水平Q =0．05)。 [收稿日期]2009—10—26 [作者简介]莫达隆(1970一)，男，汉，广西蒙山人，贺州学院副教授。主要研究方向：数学教育和数理统计。 一133— 万方数据 第25卷第4期 贺州学院学报