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博弈论原理与方法 －关于均衡的分析 绪论-博弈论简介 博弈论的提法可能太过于学术化，容易让人们 退避三舍。其实它有一个非常通俗的名字--游 戏理论（博弈论的英文名字叫做“Game Theory ，如果直译，就是游戏理论）。博弈论在我 国还有一个名字，叫对策论。这些名字都很好 理解，博弈字面意思就是赌博、下棋，赌博和 下棋当然是游戏了，赌博和下棋的时候常常要 千方百计地应付对手，自然是要讲究对策了。 绪论-博弈论简介 绪论-博弈论简介 在博弈理论中，虽然每方都要最大化自己的利益，但它与优化理论有所区别： 优化理论可看成单人决策，追求的是目标函数的优化。 影响结果的多个变量控制在决策者自己手中。 企业管理成本最小化问题、运输问题、车间调度… 博弈理论可看成多人决策，追求的是策略组合的均衡。 影响结果的变量是由多个博弈者操纵。 社会经济系统中的大量问题，竞价问题、企业竞争决策… 绪论-博弈论的历史沿革 绪论-博弈论的历史沿革 博弈理论开始于1944年由冯·诺依曼（Von Neumann）和摩根斯坦恩（Oskar Morgenstern）合作的《博弈论和经济行为》（The Theory of Games and Economic Behaviour）一书由Princeton University Press出版。 20世纪50年代以来，纳什（Nash)、泽尔腾(Selten) 、海萨尼(Harsanyi)等人对非合作博弈理论的研究使博弈论最终成熟并进入实用。 绪论-博弈论的历史沿革 John Nash: 1950年和1951年纳什的两篇关于非合作博弈论的重要论文，彻底改变了人们对竞争和市场的看法。他证明了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在性，即著名的纳什均衡。从而揭示了博弈均衡与经济均衡的内在联系。因为在现实世界中，非合作博弈要比合作博弈 普遍得多。 绪论-博弈论的历史沿革 泽尔腾（1965）将纳什均衡的概念引入了动态分析，提出了“精炼纳什均衡”概念；以及进一步刻画不完全信息动态博弈的“完备贝叶斯纳什均衡”。 而海萨尼则发展了刻画不完全信息静态博弈的“贝叶斯纳什均衡”（1967－1968）。 总之，他俩进一步将纳什均衡动态化，加入了接近实际的不完全信息条件。他们的工作为后 人继续发展博弈论，提供了基本思路和模型 绪论-博弈论的历史沿革 博弈论根据其所采用的假设不同而分为合作博弈理论和非合作博弈理论。两者的区别在于参与人在博弈过程中是否能够达成一个具有约束力的协议(binding agreement) 。倘若不能，则称非合作博弈Non-cooperative game。 合作博弈强调的是集体主义，团体理性Collective Rationality，是效率、公平、公正； 绪论-博弈论的历史沿革 而非合作博弈则主要研究人们在利益相互影响的局势中如何选择策略使得自己的收益最大，强调个人理性、个人最优决策，其结果是有时有效率，有时则不然。目前经济学家谈到博弈论主要指的是非合作博弈，也就是各方在给定的约束条件下如何追求各自利益最大化，最后达到力量均衡。 绪论-博弈论的历史沿革 博弈论相关诺贝尔奖 1972年John R. Hicks and Kenneth J. Arrow经济均衡原理和社会福利原理。 1990年Harry N. Markowitz, Merton M. Miller and William F. Sharpe金融经济学原理。 1994年John Harsanyi, John F. Nash and Reinhard Selten非合作博弈中均衡的研究 1996年James A. Mirrless and William Vickery不对称信息条件下激励机制问题 绪论-博弈论的历史沿革 2001年Jeorge Akerlof、Michael Spence and Joseph Stiglitz非对称信息市场分析 2002年丹尼尔·卡尼曼和弗农·史密斯心理和实验经济学方面 2005年Thomas Schelling and Robert Aumann合作博弈方面 博弈论在构成了微观经济学的基础性方法。 绪论-什么是博弈论 博弈论的定义： 博弈论是使用严谨的数学模型研究冲突对抗条件下最优决策问题的理论，是研究竞争的逻辑 和规律的数学分支。简单地说，博弈论是研究决策主体在给定信息结构下如何决策以最大化自己的效用，以及不同决策主体之间决策的均衡。 绪论-什么是博弈论 从博弈特性角度定义 “博弈论是研究决策主体的行为发生直接相互作用时候的决策以