2最优化方法-线性规划-单纯形法.ppt

6. 修正单纯形法(Revised simplex method) ◎ 重要事实： ⊙ 通常仅有少数列发生转轴(2m-3m) ◎ 核心问题： 如何更新当前基的逆→新基的逆 理论上的表现 表格实现 ⊙ 仅需原始数据(c, A, b)和基 B 的逆矩阵 7. 单纯形法的矩阵形式 给定基 B 及对应BFS (xB, 0), 其中xB=B-1b 用非基变量表示目标函数： 用非基变量表示基变量： 相对费用向量 初始表格－单纯形表 初始表格 通常不是单纯形表！ 与基矩阵 B 对应的单纯形表 修正单纯形法的计算步骤 步2 选取 q 满足 步3 计算 yq=B-1aq；若 步1 计算 。如果 停；得最优解. 步0 给定BFS及对应的B-1。计算 核心计算：B-1 涉及到的计算： ， 停，问题无界；否则，选 p 满足 步4 更新 B-1, B-1b和 ，返步1. 基的转换定理 左乘该矩阵等价于对矩阵进行初等行变换！ 定理 不妨设B= . 则 aq 进基，ap出基后所得新基 的逆 这里 ei 表示n 维单位向量，向量 v 定义为 相关数据的更新－初等行变换 设转轴元是　　，即 aq 出基， ap进基 以　　为转轴元，转轴后即得新基对应的数据！ 例1 a2进基，计算y2.　计算表格如下： 计算 a1进基，计算y1.　得如下表格： 最优值： 最优解： 利用两阶段单纯形过程求解 转轴(pivot) ◎ 当且仅当　　　　 ，可以替换 ◎ 替换后，新规范形的系数 转轴公式 －转轴元(pivot element) 转轴 例1. 求下列方程组以　　　　　 为基变量的基本解 转轴 转轴 转轴 x=(0,0,0,4,2,1) 2.　BFS→相邻BFS(极点→相邻极点) ◎问题： 确定出基变量，使转轴后新规范形对应BFS？ 设x是BFS, 且规范形如前，且假设 aq 进基 因为 令 可否选取合适的　　 使得　　　 是BFS ？ 所以 确定离基变量 至少有一个正元 例3. 考虑线性方程组 a4进基 转轴 B=(a1,a2,a3) X=(4,3,1,0,0,0) x=(0,1,3,2,0,0) 3. BFS→目标值减小的相邻BFS ⊙ 将Ax=b的任一解用非基变量表示； 设x是BFS，且规范形如前，则有 ◎问题： 确定进基变量，转轴后使新BFS的目标值变小？ 用非基变量表示. ——选取进基变量的依据 ⊙ 将目标函数 相对/既约费用系数(relative/reduced cost coefficients) 将 Ax=b 的任一解 x 用非基变量表示为 度量变量相对于给定基的费用 确定进基变量 ◎最优性定理 ◎定理(BFS的提高) ◎相对费用系数的经济解释！(合成价格、相对价格) 给定目标值为z0的非退化基本可行解，且假定存在 j 使得 rj 0，则 i) 如果用 aj 替换基中某列得到了新的BFS，则新解处的目标值比 z0 严格小. ii) 如果任何替换都产生不了新的BFS，则问题无界. ◆ 退化基本可行解：某个或某些基变量取零的基本可行解！ 问题：基本可行解与基的对应关系？ 4. 计算过程－单纯形法 单纯形表：BFS对应规范形的表格＋ 　　　　　 既约费用系数和BFS目标值的相反数 单纯形法的步骤 步0 形成与初始BFS对应的初始表格. 通过行变换求出第一张单纯形表. 步1 若对每个 j 都有 ，停；当前BFS是最优的. 步2 选取 q 满足 步4 以 为转轴元进行转轴，更新单纯形表，返步1. 步3 若 ，停，问题无界； 否则，选 p 满足 转轴规则： 进基变量：最小相对费用系数规则；出基变量：最小指标规则！ 例1. 化标准形 转轴 得标准形的初始表格/第一张单纯形表 转轴 0 ↓ -2 ↓ -4 ↓ -27/5 转轴 最优解： 最优值： 原问题的极大值： 退化(degenerate)与循环(cycling) ◎退化问题 ⊙ 单纯形法可能出