的样本函数的功率谱密度。.pptVIP

工程随机数学第16讲 功率谱密度 第十二章 平稳随机过程 12.1 平稳随机过程的概念 12.2 各态历经性 12.3 相关函数的性质 12.4 平稳随机过程的功率谱密度 12.4 平稳随机过程的功率谱密度 傅里叶变换提供了一种方法，就是如何将时间域的问题转换到频率域，进而使问题简化。在频率域内，频率意味着信息变化的速度。即，如果一个信号有“高”频成分，我们在频率域内就可以看到“快”的变化。这方面的应用在数字信号分析和电路理论等方面应用极广。 一、功率谱密度 等式左边表示 x(t) 在 (-∞,+ ∞) 上的总能量，而右边积分中被积函数|Fx(w)|2 相应地称为能谱密度。巴塞伐公式理解为时间域上的总能量可用频率域上的频谱能量表示。 然而，工程技术上有许多重要的时间函数总能量是无限的，不能满足傅氏变换绝对可积条件，如正弦 sin(x) 就是。我们要研究的随机过程，由于持续时间是无限的，所以其总能量也是无限的，即 所以随机过程的频谱不存在。 二、实随机信号的平均功率 这里Fx(w,T)称为xT(t)的频谱函数。 又由于随机过程 在随机试验中取哪一个样本函数具有不确定性。因此，不同的试验结果，就意味着随机过程可能取不同的样本函数，亦即样本函数与试验结果有关，为此，可将样本函数进一步表示为 ，当然该样本函数的截取函数也可相应表示为 ， 显然它的傅氏变换也可表示为 。 又 ∵ 由于引入随机过程样本函数的截取函数定义，所以又可给出上式随机过程的样本函数平均功率在频率域的表示形式。 在上式中，令 则称式为随机过程X(t)的样本函数的功率谱密度。 式中， 为截取函数 的频谱。 又∵ 随机过程是由一族样本函数组成，即 显然对每一个样本函数，按照上面类似的方法都难以求出它的一个样本函数的功率谱密度，于是对所有的样本函数取统计平均就可给出随机过程的功率谱密度定义。 定义随机过程的功率谱密度： 随机过程的一个样本函数的平均功率的表示形式，有两种 由随机过程平均功率定义可知，要求随机过程的平均功率可用两种方法，一种方法是求出 ，即过程的功率谱密度，然后再积分， 另一种方法是先求出过程的均方值 ，再积分。 特别地，当我们研究的随机过程是平稳过程时，此时的平稳过程平均功率可表示为： ∵ X(t)平稳 ∴ ∴ 该式说明：平稳过程的平均功率等于该过程的均方值，也可由随机过程的功率谱密度在全频域上积分得到。若随机过程再各态历经，则各态历经过程的功率谱密度可用一个样本函数的功率谱密度来表示： 例1 随机过程 式中， 是常数， 上均匀分布随机变量，求X(t)的平均功率。 解 三、功率谱密度性质 由随机过程的功率谱密度定义，即 可得如下几个常用的性质。 性质1 Gx(w)是w的实的、非负的偶函数 例2 已知平稳过程X = X(t)的谱密度为 求X的自相关函数和平均功率。 三、互谱密度及性质 1. 互谱密度的定义 2. 互谱密度的性质 课件结束! 谢谢大家！ ⑴直流信号X(t) ⑵周期信号X(t) 在频域： 可以借助δ函数，将直流信号与周期信号在各个频率点上的无限值用一个δ函数来表示，借助δ函数的傅氏变换 可利用δ函数的F变换，来求⑴ ⑵两特殊信号的功率谱密度。 3物理功率谱密度： 由于实际应用中，负频率不存在，所以定义一个仅在正频率上存在的物理功率谱密度： * 1 2 3 4 5 6 7 自相关函数与谱密度对应表 设两个联合平稳的随机过程 X(t),Y(t),若Xx(T,w),Xy(T,w)分别为xT(t),yT(t)的Fourier变换，则可定义这两个过程的互谱密度为 3)互谱密度实部为w的偶函数，虚部为w的奇函数 即SXY(w)和SYX(w)互为共轭函数 2)若X(t),Y(t)联合平稳，若 则有 4)互谱密度与自谱密度有 * * 当我们在时间域内研究某一函数的特性时，如果确定起来不方便，在数学上我们可以考虑将此函数通过某种变换将它变换到另一区域，比如说频率域内进行研究，最终目的是使问题简化。 ⑵ （绝对可积） 或备择条件