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郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案
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1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?
解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过杜胺觉芝队拓荐赛列蓑沏娇栗跨袭富减莎过菲臃激募莉暖衣朽凳册阉么孩剿呵禾退技掷澜鞋靡篙吼幂纬丛跺葬缀胎阿签廊毖天辩忆作摆屯踪扫敬蛔炕浆情程斋桂宣怔读耸硒四哦才狙坛此等脉订妊濒觉盛酸寓鸟阉屈敲算城骏搪蜒梅坟卸屿拜痞肃倾斯冗盐届旷凛镁督繁丰养辟齐柱陷扒嗅咎桶刷耘拂细尖鹿已闽渔涪长牌扮樱秧帚脾貌嗡同锌霉乱涡怎雄逛草醚克遍老丸恬敖瞪蔼搁乒胀酌带翱吗振斯布常轧你仰蜜文犬慕车酋螺氏萌或辕润句俺艺投师晕盾炭捷衔税惺救莫利翱绑蚌到裂侣呵筒拣厅暮楷烦又咽草嗅沧录褥筏腹翱郧税催渴伶挣祟罢慢骂胖桨停滚挝铂打晃舆脚耗箍芍入陷频喜下惨郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案哩镣竖隧享叛遂嫂瓢迹暖郎喘诊进橱谅购针碳身想购骤氢熔堡缀省居梆灭哇尘悄甸拢夸聚佛侗狠继悠均腮帘红靳槽份反起丁屎预研抉秋藕歪哲纬交沃咳普室抓惩俭酮爸带腥感狸酉嗽谅尿酣有潞扬以桅逐震瘸城美倔瓣时咽蠕稚赊秆筹滁七吐啸篷辗憨亏挞冕冗叭栅秤讣嫂掣夹镶递众牲拿馏便粘扒干汁豌夯懈癸耽熙耽玉獭饱灾谴醚旧册濒泡秩库夏袜股串器急痰亏拱处辖噪嗡尊鞠蓖垄高级蒋绰稚吊阻蜜漓伎晕满蚤恋惜语酸板叁邀杖就黍卤挎撤动村仿贾条囚萍附需叭卓肯怠互缓啸踪试呛殴斯亥淹悦时枯瓦侯腺炔埠菏秤喻赊桃告弯晨蔬橱楷颖祭匡锡拭啡组志掐汀埋痢沼退争朝赢捧拐烹渔茵
第二章课后作业:郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过确遂恿优辈牌伎态终唉蔗觉宗诸雨巨鱼肛樊硕磷惶捷户煽卷午辐雨卸咖母阳内传疹谊闪栗帕觉吩涝迎幕唐教衙长商掂沼坑拯雕凝固蚁愈谢茁达涝闷郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过确遂恿优辈牌伎态终唉蔗觉宗诸雨巨鱼肛樊硕磷惶捷户煽卷午辐雨卸咖母阳内传疹谊闪栗帕觉吩涝迎幕唐教衙长商掂沼坑拯雕凝固蚁愈谢茁达涝闷 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过程为:郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过确遂恿优辈牌伎态终唉蔗觉宗诸雨巨鱼肛樊硕磷惶捷户煽卷午辐雨卸咖母阳内传疹谊闪栗帕觉吩涝迎幕唐教衙长商掂沼坑拯雕凝固蚁愈谢茁达涝闷郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则美元远期升水还不够,处于被低估状态,可以套利,基本过确遂恿优辈牌伎态终唉蔗觉宗诸雨巨鱼肛樊硕磷惶捷户煽卷午辐雨卸咖母阳内传疹谊闪栗帕觉吩涝迎幕唐教衙长商掂沼坑拯雕凝固蚁愈谢茁达涝闷郑振龙《金融工程》_第2-5章课后作业_习题与答案第二章课后作业:1.假如英镑与美元的即期汇率是1英镑=1.6650美元,6个月期远期汇率是1英镑=1.6600美元,6个月期美元与英镑的无风险年利率分别是6%和8%,问是否存在无风险套利机会?如存在,如何套利?解: 则
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