带交易费及不允许卖空和借贷情况下的极大极小模型.pdfVIP

第 28 卷 第 3 期 北 　方 　交 　通 　大 　学 　学 　报 Vol. 28 No. 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2004 年 6 月 JOURNAL OF NORTHERN J IAO TON G UN IV ERSIT Y J un. 2004 ( ) 文章编号 2004 带交易费及不允许卖空和 借贷情况下的极大极小模型 赵 　靖 ,修乃华 (北京交通大学 理学院 ,北京 100044) 摘 　要 :研究了带交易费及不允许卖空和借贷情况下最优投资组合的极大极小问题. 分析了该