不确定和风险分析(补充).ppt

2．应用蒙特卡洛模拟法时应注意的问题 （1）在蒙特卡洛模拟法时，假设输入变量之间是相 互独立的，在风险分析中会遇到输入变量的分解程 度问题。变量分解得越细，输入变量个数就越多， 模拟结果的可靠性就越高，但计算过程越繁琐。 如果输入变量是相关的，模拟中视为独立的进 行抽样，就可能导致错误的结论。处理办法为： 限制输入变量的分解程度。 限制不确定变量个数。 进一步搜集有关信息，确定变量之间的相关性，建立函数关系。 * （2）蒙特卡洛法的模拟次数。从理论上讲，模拟次 数越多越正确，从实际出发，一般应在200－500次 之间为宜。由于计算量巨大，蒙特卡洛模拟需要借 助计算机来完成。 * （六）风险综合评价法 步骤： （1）建立风险调查表。 （2）判断风险权重。利用专家经验进行评价，计算各风险因素的权重。 （3）确定每个风险发生概率。可用1－5标度分别表示可能性很小、较小、中等、较大、很大。 （4）计算风险因素的等级。将每个风险的权重与发生可能性相乘，所得分值即为其等级。 （5）将风险调查表中风险因素的等级相加，得整个项目的综合风险等级。分值高的，整体风险越大。 * 五、常用的风险对策 风险回避：即断绝风险的来源。一般适用于两种情况，一是某种风险可能造成相当大的损失，且发生的频率较高；二是应用其它风险对策代价昂贵，得不偿失。 风险控制：针对可控性风险采取的防止风险发生，减少风险损失的对策。风险控制措施一般包括技术措施、工程措施和管理措施等。 * 风险转移：是试图将项目业主可能面临的风险转移给他人承担，以避免风险损失的一种方法。转移风险有两种方式，一是将风险源转移出去，二是只把部分或全部风险损失转移出去。 风险自担：即由项目业主自己承担风险损失留给。适用于两种情况，一是为了可能的获利，必须保留和承担这种风险。另一种情况是已知有风险，但若采取某种风险措施，其费用支出会大于自担风险的损失时，常常主动自担风险。 * 2．主观概率估计 主观概率是基于专家个人经验、预感或直觉而估算出来的概率。一般在有效统计数据不足或不可能进行试验采用。 主观概率的专家估计具体步骤是： （1）根据需要调查问题的性质组成专家组。 （2）查某一变量可能出现的状态数（或状态范围）和各种状态出现的概率。 （3）整理专家组成员的意见，计算专家意见的期望 值和意见分歧情况，反馈给专家组。 （4）专家组讨论并分析意见分歧的原因。 * 3．风险概率分布 （1）离散型概率分布。离散型随机变量是指可能值有限的输入变量，变量取各可能值的概率之和等于1。 （2）连续型概率分布。当输入变量的取值充满一个区间，无法按一定次序一一列举出来时，称为连续随机变量。常用的连续概率分布有： 正态分布 三角型分布 ?分布 经验分布 * ①正态分布。 其特点是密度函数以均值为中心对称分布，其均值为 ，方差为 ，用N（ ，）表示。 当 =0， =1时称这种分布为标准正态分布，用N（0，1）表示。适用于描述一般经济变量的概率分布，如销售量、售价和产品成本等。 x * ②三角型分布。 其特点是密度数是由最悲观值、最可能值和最乐观值构成的对称的或不对称的三角型。 适用描述工期、投资等不对称分布的输入变量，也可用于描述产量、成本等对称分布的输入变量。 悲观值 x 最可能值 乐观值 * ③?分布。其特点是密度函数为在最大值两边不对称 分布，适用于描述工期等不对称分布的输入变量。 ④经验分布。其密度函数并不适合于某些标准的概率函数，可根据统计资料及主观经验估计的非标准概率分布，它适于项目评价中的所有各种输入变量。 x * 4．风险概率分析指标 描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。 期望值：是风险变量的加权平均值。 对于离散型风险变量，期望值为 n—风险变量的状态数 Xi—风险变量的第种状态下变量的值 Pi—风险变量的第种状态出现的概率 等概率的离散随机变量的期望值为 * 方差和标准差 方差和标准差都是是描述风险变量偏离期望值 程度的绝对指标。对于离散变量，方差为S2 方差的平方根为标准差，计为S。 对于等概率的离散随机变量，方差为 当n足够大（通常n大于30）时，可以近似为 * 离散系数 离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散 程度的相对指标，计为 ： * （四）概率树分析 1．概率分析的理