几类风险模型的破产理论.pdfVIP

1 ，并 计数过程且独立于{五，{≥1)，相应的风险过程定义为S(t)=∑‘五一ctN(t t=1 且假定相对安全负荷P=堡刍笋墨0，这里常数c(ocoo)是保险费率． ．Ⅳf幻 模型3定义风险过程sU)=且㈣+x(味其中丑(≠)=芝’互一ct为模型 b1 2中的风险过程，x(t)为扰动项且与R(t)相互独立，并且假定相对安全负 荷P=警．0． Ⅳ“】 M“) 模型4在模型3的基础上定义风险过程s(￡)=￡。五十￡墨一ct+x(t)， 其中M(t)是更新过程，索赔间隔时间{K，{≥1)是独立同分布的随机变 量序列，具有共同的分布函数Q和有限的均值EY．{墨，i≥1)是不同于 {五，i≥1)的索赔额序列具有共同的分布函数P和有限均值EX．假设 _Ⅳ“1 M(t)，{置，i≥1)，∑五，x(t)均相互独立，并且假定相对安全负荷 P：与孕EZ{乒EXo。 E日1_茸r 在上述几类风险模型中，得到破产概率妒(z)的以下结果： 定理1．3．1． 在模型l中，假定相对安全负荷p0，如果索赔额分布 F∈D或R∈s，则有 。 妒(z)一p-1瓦(z)，z叶OO 定理1．3．2． 在模型2中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 F∈口或R∈s且耳(z)一GF(￡)，i=1，2，…，n，G为非负常数，则有 妒(。)一p一1，：(￡)，z—}OO 定理1．3．3． 在模型2中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 妒(z)一(∑G+p-1)瓦(。)，z-÷00． 始)~睡㈨。1／协¨…＼i=l 定理1．3．4． 在模型3中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分 EOjo。，J=1，2，．．，m， 则(1)x(t)=os(t)，a≠0，B(t)为标准的布朗运动 朗运动 任一条件满足时， 都有 ． 妒(z)一P_1瓦(。)，z—o。． 定理1．3．5． 在模型3中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 j=l，2，…，m且最具有有限期望ml， 则(1)x(t)=口B(t)，a≠0，B(t)为标准的布朗运动 (2)dx(t)=一cYx 朗运动 任一条件满足时， 都有 ．． 妒(。)～《∑ l夏(茹)，。-÷o。． 始，～(娄Ci+p-1P＼i=1 k／n… 定理1．3．6． 在模型4中，假定相对安全负荷p0，如果索赔额分 Mit) 剧，。。，J=1，2，…，m，若对于∑墨，存在600使得 E【e一(面EFX+E。)rh]-／：o。。erZdp(。)；MX(r)E【e一‘钤+￡。’rh】=1 具有正解．则 (1)x(t)=口日(￡)，口≠0，B(t)为标准的布朗运动 运动 任一条件满足时， 都有 ‘蜘，一[罐产卜站X-+00,L百矿 J 定理1．3．7．在模型4中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 “1 j=l，2，…，m且Fc具有有限期望ml，若对于∑墨，存在Eo0M