基于层次分析法商业银行信贷业务风险探究.docVIP

基于层次分析法商业银行信贷业务风险探究【摘 要】 本文通过利用层次分析法将商业银行信贷业务中所涉及的客户基本情况、资金用途、还款来源、抵质押物、企业前景五大风险指标进行综合的评价。建立权数的综合评价模型，来定量分析各个指标对信贷业务的不同影响，从而得出各指标的风险权重并依次排序，使商业银行在信贷业务办理过程中更加有的放矢，有效降低信贷业务风险。? 【关键词】 商业银行；信贷业务；风险；层次分析法 ?? 随着全球经济一体化进程的逐步深入，我国金融市场的进一步开放，商业银行如何对信贷业务风险进行控制将成为竞争中的最主要的方面，而目前我国商业银行在信贷业务办理过程中，仍采用的都是一些传统地、定性地分析方法，即依靠信贷人员的个人经验，通过对借款人5C、5W、5P等条件的考量来确定信贷业务的风险。这种专家判定方法最大的弊端就在于当贷款业务风险评定时，信贷人员会根据自己的判断来确定对不同借款人所选择的影响因素是一致的,还是因人而异的;选定因素之后又是根据自我的判断来决定各因素的最优权重,所以导致不同的专家将会得出截然不同的分析结果,从而影响信贷决策的准确性和效率。? 一、层次分析法相关理论思想? 1、层次分析法的定义? 层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）是美国运筹学家匹茨堡大学教授萨蒂于本世纪70年代初，在为美国国防部研究“根据各个工业部门对国家福利的贡献大小而进行电力分配”课题时，应用网络系统理论和多目标综合评价方法，提出的一种层次权重决策分析方法。? 层次分析法是指将一个复杂的多目标决策问题作为一个系统，将目标分解为多个目标或准则，进而分解为多指标（或准则、约束）的若干层次，通过定性指标模糊量化方法算出层次单排序（权数）和总排序，以作为目标（多指标）、多方案优化决策的系统方法，称为层次分析法。? 层次分析法是将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分解为不同的层次结构，然后再用求解判断矩阵特征向量的办法，求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最后再加权和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重，此最终权重最大者即为最优方案。这里所谓“优先权重”是一种相对的量度，它表明各备择方案在某一特点的评价准则或子目标，标下优越程度的相对量度，以及各子目标对上一层目标而言重要程度的相对量度。层次分析法比较适合于具有分层交错评价指标的目标系统，而且目标值又难于定量描述的决策问题。其用法是构造判断矩阵，求出其最大特征值。及其所对应的特征向量W，归一化后，即为某一层次指标对于上一层次某相关指标的相对重要性权值。? 2、层次分析法的实施步骤? (1)建立层次结构模型。在深入分析实际问题的基础上，将有关的各个因素按照不同属性自上而下地分解成若干层次，同一层的诸因素从属于上一层的因素或对上层因素有影响，同时又支配下一层的因素或受到下层因素的作用。最上层为目标层，通常只有1个因素，最下层通常为方案或对象层，中间可以有一个或几个层次，通常为准则或指标层。当准则过多时(譬如多于9个)应进一步分解出子准则层。? （2）构造成对比较阵。从层次结构模型的第2层开始，对于从属于(或影响)上一层每个因素的同一层诸因素，用成对比较法和1-9比较尺度构造成对比较阵，直到最下层。? （3）计算权向量并做一致性检验。对于每一个成对比较阵计算最大特征根及对应特征向量，利用一致性指标、随机一致性指标和一致性比率做一致性检验。若检验通过，特征向量(归一化后)即为权向量；若不通过，需重新构造成对比较阵。? (4)计算组合权向量并做组合一致性检验。计算最下层对目标的组合权向量，并根据公式做组合一致性检验，若检验通过，则可按照组合权向量表示的结果进行决策，否则需要重新考虑模型或重新构造那些一致性比率较大的成对比较阵。? 图1 层次分析法的主要步骤 二、信贷业务风险指标权重确定及模型构建? 1、构建指标体系结构? 我们构建的层次结构模型中目标层为信贷业务风险评价，准则层则由五个基本指标组成即客户基本情况、资金通途、还款来源、抵质押物、企业前景，方案层则一共分为15个指标构成下图：? 图2 信贷业务风险评价体系层次示意图?? 2、建立判断矩阵? 将影响信贷业务风险的的五个指标进行两两比较，综合专家意见，得到准则层成对比较及权重表(见图3)? 3、计算各目标层指标权重并排序? 将分析准则层的所获得风险权数和分析目标层所获得的风险权数进行权数的综合汇总，并依次排序，得出权数的重要性排行（见图5）。? 三、结论? 本文基于AHP层次分析法设置了银行信贷风险管理绩效综合指标评价体系，并确定