实证论文-ARCH模型在股市行情分析中应用(ARCH模型).docVIP

石河子大学毕业论文 题 目： ARCH模型在股市行情分析中的应用 院 （系）： 商学院统计金融系 年 级： 2005级 专 业： 统计学 班 级： 统计2005（1）班 学 号： 姓 名： 付昌婷 指导教师： 谭 斌 完成时间： 2009年3月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _To引言 PAGEREF _To\h 1 HYPERLINK \l _To1研究背景及现状综述 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To1.1 研究背景 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To1.2 研究现状 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To2 模型及方法介绍 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To2.1 ARCH模型 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To2.2 GARCH模型 PAGEREF _To\h 3 HYPERLINK \l _To2.3 本文涉及的其他理论 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To2.3.1 白噪声序列及其性质 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To2.3.2 ARCH LM检验 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To3 数据的选取及描述 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4 实证分析 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1建立初步模型 PAGEREF _To\h 5 HYPERLINK \l _To4.1.1 ADF检验 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To4.1.2 残差统计图 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To4.1.3 残差线图 PAGEREF _To\h 7 HYPERLINK \l _To4.1.4 ARCH LM检验结果 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To4.2 建立GARCH模型 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To4.3 调整模型 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To4.4模型的比较 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To4.4.1 统计量比较 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _Toc37