状态空间模型_协调积分与股票价格预测.pdfVIP

　1999 年 5 月 系统工程理论与实践 第 5 期　 状态空间模型、协调积分与股票价格预测 1 2 3 3 杨德权 　袁佩良 　史克禄 　胡运权 ( 1 大连理工大学系统工程研究所, 辽宁 大连 116023) (2 深圳南山基金管理有限公司, 广东 深圳 518031) (3. 哈尔滨工业大学管理学院, 黑龙江 哈尔滨　150001) 摘 要　应用向量值状态空间模型的两步建模方法分析了深圳五种股票价格的动态行为, 样本选在 1996 年下半年这一股市波动较为剧烈的时期. 研究结果表明: