变额年金的最优控制.pdfVIP

24 4 Vol.24 No.4 2 0 0 7 1 2 MATHEMATI S IN E ONOMI S Dec. 2007 1 1 2 颜荣芳, 乔锐智 , 付桐林 ( 1. , , 730070 2. , , 745000) 在幂效用函数和指数效用函数的条件下, 讨论保险人在年金积累期和年金 付期的投资策略, 建立 保险人变额年金投资的最优控制模型,得出变额年金的最优控制策略. 变额年金, 幂效用函数, 指数效用函数,投资组合 O21167 A 1. ,