随机利率下的连续型线性增额寿险.pdfVIP

第3期 前沿策略 NO．3 2011年3月 MAR．2011 随机利率下的连续型线I生：增额寿险 赵伟 l (鞍山师范学院高等职业技术学院，辽宁鞍山 14016) 摘要：寿险中的随机利率问题，是近来保险精算研究的热点和重点问题之一，本文以即时给付的连续型增额寿险为对 象，对随机利率采用反射Brownian运动建模，反射Brownian运动--5Poisson过程联合建模。并举实例进行了验证。 关键词：随机利率给付现值增额寿险精算学 中图分类号：G710 文献标识码：A 文章编号：1672—8882(2011)03卸60—02 一、引言 三、利息力由反射Brown