第五章练习题与参考解答12.docVIP

第五章练习题及参考解答5.1 设消费函数为 式中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为随机误差项，并且（其中为常数）。试回答以下问题： (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；(2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。【练习题5.1参考解答】（1）因为，所以取，用乘给定模型两端，得 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 （2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 其中 5.2 对于第三章练习题3.3家庭书刊消费与家庭收入及户主受教育年数关系的分析，进一步作以下分析:1）判断模型是否存在异方差性。2。如果模型存在异方差性，应怎样去估计其参数？3）对比分析的结果，你对第三章练习题3.3的结论有什么评价?【练习题5.2参考解答】建议学生自己独立完成 答案：（1）根据WHITE检验,利用P值决策，P=0.03400.05,拒绝原假设，存在异方差。Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.868935????Prob. F(5,12)0.0115Obs*R-squared12.05690????Prob. Chi-Square(5)0.0340Scaled explained SS14.17359????Prob. Chi-Square(5)0.0145（2）利用加权最小二乘法去修正，并且估计参数。Heteroskedasticity Test: WhiteF-statistic4.868935????Prob. F(5,12)0.0115Obs*R-squared12.05690????Prob. Chi-Square(5)0.0340Scaled explained SS14.17359????Prob. Chi-Square(5)0.0145Test Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 06/06/15 Time: 21:01Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??C13145.3612596.221.0435960.3172T-4134.5312338.281-1.768192观察这些变量对应的P值，大于0.05，不拒绝原假设，这些可能不是引起残差平方和变化的原因0.1024观察这些变量对应的P值，大于0.05，不拒绝原假设，这些可能不是引起残差平方和变化的原因T^2381.1302121.17943.1451730.0085T*X-2.2087041.122873-1.9670120.0727X11.051818.4498341.3079320.2154X^20.0030590.0043930.6963180.4995R-squared0.669828????Mean dependent var3082.837Adjusted R-squared0.532256????S.D. dependent var5836.878S.E. of regression3991.946????Akaike info criterion19.68315Sum squared resid1.91E+08????Schwarz criterion19.97994Log likelihood-171.1483????Hannan-Quinn criter.19.72407F-statistic4.868935????Durbin-Watson stat2.315725Prob(F-statistic)0.011547分析过程如下试一试不同的权重Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/06/15 Time: 22:01Sample: 1 18Included observations: 18Weighting series: XWeight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling)VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.??X0.0623450.0287152.1711700.0464T54.318725.1