信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型.pdfVIP

维普资讯 2006年 6月 应用数学与计算数学学报 第20卷第 1期 June，2006 COMM ．ONAPPL MATH．AND C0MPUT Vb1．20 No．1 信用资产组合优化的 条“件在险值 ．补偿 型随机规划模型 范 臻 中国建设银行上海分行 电子银行部，上海，200120 摘要：本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了 条件在险值 (CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架，其思想是在CVaR 与信用资产组合的重构费用之间进行权衡，并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求 解相应的非线性规划，本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题． 关键词z信用资产组合，优化，条件在险值，随机规划，稳健模型． 1．引 言 近年来，信