第5章 计量济学中的自相关性.pptVIP

将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 其中： 5.5 案例分析——中国商品进口模型 对进口国来说，其经济发展水平决定商品进口情况。根据我国进口商品IM与国内生产总值GDP的关系。有关数据见表5.5.1。试建立中国商品进口模型。 表5.5.1 1989-2006年我国商品进口与国内生产总值数据（亿元） 年份　 国内生产总值GDP 进口总额IM 年份　 国内生产总值GDP 进口总额IM 1989 16992.3 2199.9 1998 84402.3 11626.1 1990 18667.8 2574.3 1999 89677.1 13736.4 1991 21781.5 3398.7 2000 99214.6 18638.8 1992 26923.5 4443.3 2001 109655.2 20159.2 1993 35333.9 5986.2 2002 120332.7 24430.3 19