第三章 计量经检验(计量经济学-浙江工商大学,赵卫亚).pptVIP

第三章 回归模型的扩展 扩展内容： 1、回归模型假定的检验 2、定性因素的影响 3、滞后因素的影响（动态模型） 第一节 异方差性 一、异方差性的概念及其产生原因： 1.定义：D(?i)?常数 例：消费函数、利润函数 2.类型：递增型、递减型 [D(?i)＝?(xi)] 3.产生原因： 1)误差项中含有影响逐渐增大的因素 2)模型函数形式的设定误差 3)随机因素影响 （注：异方差性易产生于横截面数据） 二、异方差的影响 1.OLS估计不再是最佳估计量； 2.T检验可靠性降低； 3.增大预测误差； 三、异方差的检验 ★1.图形分析： (1)观察Y、X相关图：SCAT X Y (2)残差分析:观察回归方程的残差图 在方程窗口直接点击Residual按钮； 或：点击View\Actual,Fitted,Residual\Table 2.戈德菲尔德—匡特(Goldfeld—Quant）检验 原理：通过比较不同样本残差平方和之间的差异性，判断残差的变化规律。 步骤： （1）将样本排序，并分成两个样本； （2）分段回归,计算各自的残差； （3）检验残差平方和是否存在显著差异； Eviews实现：教材P73 ★ 3.怀特（White）检验 原理：利用辅助回归模型判断异方差性 步骤： 1）假设H0：辅助回归模型中系数均为0； 2）估计辅助回归模型； 3）nR2大于临界值