常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题.pdfVIP

高校应用数学学报 2015，30(1)：31—42 常数分红界下两离散相依险种风险模型的分 红 问题 彭 丹 ，侯振挺 (1．湖南科技大学数学与计算科学学院，湖南湘潭411201 2．中南大学数学与统计学院，湖南长沙410075) 摘 要：主要研究了常数分红界下两离散相依险种风险模型的分红问题．模型假定一 个险种的主索赔 以一定的概率引起另外一险种的副索赔，且副索赔可能延迟发生，推 导了到破产前一时刻为止累积分红折现均值满足的差分方程，并得到了特殊索赔额下 累积分红折现均值的具体表达式，最后结合实际例子进行了数值模拟． 关键词：主索赔；副索赔；累积分红折现均值 中图分类号：O211．6 文献标识码：A 文章编号：1000—4424(2015)01—0031—12 §1 模型及介绍 在经典的复合二项风险模型中，索赔次数fⅣ(佗)，n∈Ⅳ 是二项分布．在每个时间段 内， 以P的概率有索赔发生，其中0P1，以q： 1一 的概率没有索赔发生，在每个时间段 内 索赔 的发生与否是相互独立 的；假 定单位时间 内的保费收入为1，索赔额X1，X2，X3，… 是取 非负整数且相互独立的随机变量，他们共 同的概率密度 函数为。厂()， ∈Ⅳ+，累积分布函数 为F(x)=1一F()．当n=0，1，2，… ，在n时刻的盈余为 Ⅳ(n) (佗)= +n一∑Xi， (1．1) = 1 其中 (0)= 0． 模rfO(1．1)自1988年Gerber[1]介绍以来，有许多人对其进行了深入研究．1993年Willmot[2]考 虑了模型(1．1)的有限时间内的破产概率．2000年Cheng等(0】研究了复合二项风险模型的Gerber— Shiu折现罚函数．进一步有些学者开始考虑离散相依的二项风险模型，2001年Yuen和Guo[4】研 究了主索赔一定引起副索赔的二项风险模型的破产概率，在2007年，Xiao和Guo[5]考虑了主索 收稿 日期：2014—06-12 修回日期：2014-10-24 基金项 目：国家 自科天元青年基金；湖南省 自然科学青年基金(13JJ4083)；湖南省社科基 金(13YBB087)；教育部人文社科青年基金(10YJC630144)；湖南省教育厅科研项 目f13C318)；湖南省 自科青年联 合基金(2015JJ6O41) 32 高 校 应 用 数 学 学报 第30卷第1期 赔一定引起副索赔的二项风险模型的破产概率，破产前瞬时盈余和破产时赤字 的联合分布． 2010年Xie和ZouN考虑 了常数界分红策略下主索赔一定引起副索赔的二项风险模型的累积分 红折现均值．在上述文献的基础上，将考虑常数值分红界下两离散相依险种的风险模型，即 在复合二项风险模型中，假定在每个时间段 内，篼i(i= 1，2)个险种以Pt的概率发生主索赔， 以qi=1一 的概率没有发生主索赔，其中两个险种的主索赔发生与否是相互独立的．进一步假 设第一(或二)个险种的主索赔以概率p12(或P21)引起第二(或一)个险种的副索赔，同时每个副索 赔以概率0和它有关的主索赔同时发生，以概率1一 延迟到下一个时间段发生．也就是说第一(或 二)个险种的主索赔以概率P12(勘 21)引起第二(或一)个险种同时间段的副索赔，或者副索赔以 概~P12(1一 )(或p21(1一 ))延迟到主索赔的下一时间段． 假定在每个时间段的开始收取1单位的保费，并且索赔的支付是在每个时间段的末尾，当公 司资产盈余超过常数红利界6(60)时，将会在每个时间段开始(收取保费之后)给投保者发放红 利．则在佗时刻的盈余Ub(n)(n=1，2，…)可以表示为： (佗)= +n—S(n)一D(n)= +n—Sx(n)一S