中小板基础市场指数编制方案.PDFVIP

指数编制方案 Methodology 中小板基础市场指数编制方案 （2014 年1 月） 为了反映中小板上市证券价格的综合变动情况以及市场总体走 势，采用市值覆盖法编制中小板基础市场指数。中小板基础市场指数 括纯价格指数和全收益指数，纯价格指数通过深交所行情系统发布实 时行情数据，全收益指数通过巨潮指数网发布收盘行情数据。 一、 指数代码与名称 指数代码：399623 指数简称：中小基础 指数中文名称：中小板基础市场指数 指数英文名称：SZSE SME PRIME MARKET INDEX 二、 基日与基点 中小板基础市场指数以2005 年 12 月30 日为基日，基日指数为 1000。 三、 选股原则 1. 入围标准 （1）在深交所中小企业板上市交易的A 股； （2 ）有一定上市交易日期（一般为六个月）； （3 ）非ST、*ST 股票； （4 ）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； 1 / 3 指数编制方案 Methodology （5 ）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （6 ）考察期内股价无异常波动。 2. 选样方法 （1） 计算中小板证券市场A 股最近半年日均成交金额，剔除日 均成交金额排名后5%的股票。 （2 ） 在中小板市场中，按照最近半年日均总市值由大到小排序 依次选入指数，直至累计市值达到中小板市场总市值的85%。 四、 指数计算方法 同深证100指数。 五、 样本股调整 1. 样本股定期调整方法 中小板基础市场指数实施定期调整，时间定于每年1 月、7 月的 第一个交易日进行实施，通常在前一年的 12 月和当年6 月的第二个 完整交易周的第一个交易日公布调整方案。 样本股定期调整方法是先对入围股票按照平均总市值排名，再按 下列原则选股： （1） 首先，取累计市值达到85%的备选样本股最小平均总市值 作为临界值，分别以该值为基础计算缓冲区上界和下界； （2 ） 其次，依次选入平均总市值大于缓冲区上界的备选股票； （3 ） 然后，依次选入平均总市值介于缓冲区上、下界之间的原 样本股，若累计市值覆盖率达到85%则停止选入； （4 ） 最后，若累计市值覆盖率仍未达到 85%，按照平均总市值 2 / 3 指数编制方案 Methodology 依次选入新样本股，直至累计市值覆盖率达到85%。 2. 样本股临时调整方法 （1） 样本股暂停上市的，从暂停上市日起，将相应样本股从指 数计算中剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。 （2 ） 样本股终止上市的，从进入退市整理期的第一个交易日起， 将相应样本股从指数计算中剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整 时补足。 （3 ） 若样本股公司因重大违规行为（如财务报告重大造假）而 可能被暂停或者终止交易的，将依据指数专家委员会的决定将其在指 数样本中及时剔除，剔除后造成的样本空缺于定期调整时补足。 （4 ） 样本股出现收购、合并、分立等情况的，按专门规定予以 处理。 六、 指数的调整计算 同深证100 指数。 七、 指数的发布和管理 同深证100 指数。 八、 免责声明 同深证100 指数。 3 / 3