衍生品投资情况.DOC

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., TD. (股份代號：2039) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司獨立董事關於對2012年度衍生品投資及風險控制情況的專項意見》，僅供參閱。 特此公告 承董事會命 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 公司秘書 于玉群 香港，2013年3月22日 於本公告日期，董事會成員包括： 非執行董事 李建紅先生 徐敏杰先生 王宏先生 王興如先生 執行董事 麥伯良先生 獨立非執行董事 丁慧平博士 靳慶軍先生 徐景安先生 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事 关于对2012年度衍生品投资及风险控制情况的专项意见 一、2012年公司衍生品投资情况： 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 截至2012年12月31日，本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期及利率掉期合同。利率掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关。本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本集团制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 2012年1-12月本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 -9,162千人民币 。集团衍生金融工具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 否 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况（千元） 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） 1.外汇远期合约 3,931,523,232.00 3,008,960,896.00 -19,358.00 15.42% 2.利率掉期合约 2,677,882,500.00 1,005,680,000.00 -7,957.00 5.15% 3.日元期权合约 230,332,520.00 　 18,153.00