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- 2017-08-16 发布于天津
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系统工程方伟正张卫国以沪铝期货市场为研究对象针对金融市场的有偏性尖峰厚尾性结条件极值理论与分布刻画金融市场的极端风险同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态预测鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风险测度效果的优劣性本文引进一种新的风险检验方法检验实证结果显示有效提高了模型的样本外动态预测精度其中模型以较小的市场风险资本实现风险规避预测效果最优条件极值理论检验分布滚动时间窗口动态分位数检验引言类模型方法实证研究结论
307( 223) 系 统 工 程 Vol. 30, No.7
20127 Systems Engineering July., 2012
: 1001-4098(2012) 07-0008-07
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