讨论了古典线性回归模型的估计、检验及预测问题 - 时间序列分析.ppt

§5. 3.2 非平稳序列的单位根检验 检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。有6种单位根检验方法：ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验，本节将介绍DF检验、ADF检验。 其中 a 是常数，? t 是线性趋势函数，ut ～ i.i.d. N (0, ? 2) 。 (5.3.4) (5.3.5) (5.3.6) 1. DF检验 为说明DF检验的使用，先考虑3种形式的回归模型 (1) 如果 -1 ? 1，则 yt 平稳（或趋势平稳）。 (2) 如果 ? =1， yt 序列是非平稳序列。(5.3.4)式可写成： 显然 yt 的差分序列是平稳的。 (3) 如果? 的绝对值大于1，序列发散，且其差分序列是非平稳的。 因此，判断一个序列是否平稳，可以通过检验 ? 是否严格小于1来实现。也就是说： 原假设H0：? =1，备选假设H1：?