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時間序列分析 –總體經濟與財務金融之應用– 共整合與向量誤差修正模型 陳旭昇 . 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 共整合關係 共整合與共同隨機趨勢 向量誤差修正模型 共整合分析 共整合分析 I:Engle-Granger 兩階段程序 共整合分析 II:Johansen 程序 共整合分析的實例應用: 利率期限結構 關於共整合分析 陳旭昇 (國立台灣大學經濟學系) 時間序列分析–總體經濟與財務金融之應用– . / 共整合關係 共整合關係 我們將定態時間序列稱為零階整合 (integratedoforderzero)序列, 簡稱 I() 序列, 並以 y