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人身保险效率研讨 作者：张弛 单位：黑龙江省社会科学院 一、引言 自1982年我国人身保险业恢复业务以来，经过了近三十年的高速发展，取得了骄人的成绩。人身保险业的高速发展意味着其在社会和经济发展中所处的重要地位日益显露，并逐渐成为社会和经济稳定发展的基石，其发挥的风险保障职能和资本中介职能也越来越受到社会和民众的青睐。在保费收入方面，2010年我国人身保险保费收入1.06万亿元，同比增长28.7%，其中包含人寿保险保费收入9679.51亿元、健康险保费收入677.47亿元和人身意外险保费收入275.35亿元，人寿保险、健康险、人身意外险保费收入分别较2009年增长29.8%、18.03%和19.69%。在人身保险公司总资产和净资产方面，截至2010年底，我国人身保险公司总资产为4.26亿元，较2009年增长26.7%，净资产为2436亿元，较2009年增长5.78%。在人身保险业利润总额和偿付能力方面，2010年我国人身保险业实现利润总额470.64亿元，较2009年增长8.3%，我国人身保险业偿付能力溢额为1453亿元，这表明我国人身保险业现金流充足。在我国人身保险业高速发展的同时也暴露出了很多问题，例如：在人身保险公司经营规模不断扩大的同时暴露出了服务和产品创新水平提升的相对滞后，在保费收入实现较快增长的同时暴露出了利润增长速度的相对缓慢等。 从长远来看，我国人身保险业是否能够实现持续、健康的增长主要是经营效率的高低，而每家人身保险公司的经营效率又会在一定程度上影响到整个市场的效率。因此，通过研究我国人身保险公司的经营效率并找出现阶段人身保险公司在经营效率方面存在的问题，对我国人身保险业的可持续发展具有较强的理论意义和现实意义。国内学者在研究保险公司的效率问题时主要是从以下两个角度进行研究的：一种是从保险公司盈利能力的角度研究效率问题；另外一种是从保险公司实现其风险保障职能和资本中介社会职能的角度研究效率问题。在保险公司的投入与产出指标的选取上，国内学者对保险公司投入变量的选取上的意见基本一致，但是在产出变量的选取上却存在较大的争议，主要是由于从不同视角研究保险公司效率问题时产出变量所代表的涵义是不同的，从保险公司盈利能力的视角测算效率时，选择的产出变量应该能够客观地反映公司的盈利水平；从保险公司实现社会职能的视角测算效率时，选择的产出变量应该注重风险保障和资本中介职能的体现。此外，不同学者在测算保险公司效率时使用的方法也存在差异，最常见的研究方法是数据包络分析法（DEA）和随机前沿法（SFA）。正是由于在不同的研究中学者们在研究方法和变量选取上存在的差异，才导致了实证结果的差异。 本文选取我国人身保险公司2010年的数据作为样本数据，分别从盈利能力和社会作用的角度对我国人身保险公司的规模效率、纯技术效率和技术效率进行实证研究，进而对我国人身保险公司的效率进行综合评述，并对两种不同角度测算出的效率值进行比较，以期为我国人身保险业的健康发展提供一定的理论支持，同时也希望通过两种不同角度下效率测算结果的比较研究，对今后保险业效率问题的研究做出一定的贡献。 二、模型与数据介绍 （一）模型的描述 现阶段，效率的测算方法主要分为参数法和非参数法两大类，在参数法中经常使用的效率测算方法是随机前沿法，在非参数法中经常使用的方法是数据包络分析法，由于数据包络分析法在使用的时候不需要提前设定效率前沿的具体形式，同时也适用于解决多投入多产出条件下的效率测算问题。因此，本文在效率测算的方法上选择了数据包络分析法。由于本文测算的效率包括2010年我国人身保险公司的规模效率、纯技术效率（在规模收益可变前提下的技术效率）和技术效率（在规模收益不变前提下的技术效率）。因此，本文在实证研究中主要应用了规模收益不变（CRS）前提下的CCR模型和规模收益可变（VRS）前提下的BCC模型。 （二）数据的选取 从人身保险公司盈利能力的视角测算效率时，本文选取样本中每家公司的从业人员人数、营业费用支出和所有者权益作为该公司的投入变量，选取已赚保费作为人身保险公司的产出变量。从人身保险公司实现社会职能的视角测算效率时，本文选取样本中每家公司的从业人员人数、营业费用支出和所有者权益作为该公司的投入变量，选取准备金和赔付支出作为人身保险公司的产出变量。考虑到部分人身保险公司存在资产规模较小、成立时间较短、经营区域有限等问题。因此，本文的样本包含了2010年我国人身保险市场中所占市场份额最大的八家公司，即中国人寿、中国平安、新华人寿、太保人寿、泰康人寿、人保寿险、太平人寿和生命人寿，2010年上述八家公司在人身保险业务上所占的市场份额分别为31.7%、15.1%、8.9%、8.8%、8.3%、7.8%、3.1%和1.5%，八家公