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地方对外贸易经济效应评析 本文作者：张璐艳 单位：宁波大学 一、文献综述 对外贸易是否促进经济增长一直是经济学界争论的焦点。关于对外贸易与经济增长相互关系的研究大体上存在三种观点:促进论、阻碍论、折衷论。国内外许多经济学者对此做了大量的实证研究,由于采用的研究方法和研究范围及采用的数据不同,实证研究得出的结论也各不相同。国外学者的实证研究中,Kaldor指出,经济增长使生产成本降低,有利于对外贸易;Ghartey指出,经济增长就能带来出口的增加;Balassa采用横截面数据分析10个国家的出口贸易与经济增长的关系,得出出口引致经济增长的结论。Michaely的研究发现出口对经济增长的促进有一个临界发达水平,在临界发达水平的两侧,出口对经济增长的作用大不相同,经济发达国家的出口对经济增长的作用较为明显。同时,在对外贸易是否能促进经济增长的问题上,国内学者也做了大量的实证研究。总的来说,对外贸易与经济增长之间存在着高度相关关系,但对外贸易在不同国家的不同地区不同时期有着不同的重要性,它既不是增长的充分条件也不是必要条件。鉴于此,本文在分析前人研究成果的基础上,利用协整检验、误差修正模型、Granger因果检验等方法,从不同的角度分析对外贸易对经济增长的影响。 二、实证分析 1.变量与样本数据的选取。本文选取三个变量作为研究对象,即国内生产总值(GDP)、出口额(EX)、进口额(IM)。分析所采用的样本取自于1988~2006年的年度数据,数据来源于有关各年的《宁波统计年鉴》,为了确保数据的可比性,用城市居民消费价格指数(1988年=100)对各个年度的GDP数据进行平减,平减后得到RGDP。进出口额分别用当年平均汇率换算为以人民币为单位的进出口额,然后再用城市居民消费价格指数进行平减,得到REX和RIM。为了消除数据中可能存在的异方差,对平减过的各变量取自然对数,得到三个变量LNGDP、LNEX、LNIM。 2.单位根检验。根据计量经济学理论,在利用OLS对计量经济模型进行估计时,如果时间序列为非平稳序列,则容易产生伪回归,从而使模型不能真实地反映解释变量和被解释变量的关系。因此,为了防止出现伪回归,首先应对变量的时间序列进行平稳性检验。首先观察LnG、LnEX、LnIM的时间序列图(图1),发现其表现出非平稳的特征,而且其变化特征比较相似,即有同趋势性。再观察LnG、LnEX、LnIM的一阶差分序列△LnG、△L-nEX、△LnIM(图2),发现其表现出平稳的特征。下面用ADF(AugmentDikey-Fuller)方法对各变量进行单位根检验(本文所有的检验都用Eviews5.1软件完成)。由表1可见,所有变量时间序列都是非平稳的,而所有的变量时间序列的一阶差分都是平稳的,故它们均为一阶单整序列,变量之间符合存在协整关系的条件。 3.协整检验。协整检验是用来检验非平稳变量之间是否存在长期均衡的关系。本文采用JJ方法进行协整检验,JJ方法适用于多个协整关系的估计和检验。在进行JOHANSEN协整检验时,首先应确定一个合理的滞后阶数,以防出现伪协整。JO-HANSEN检验的最优滞后阶数根据VAR模型的最优滞后阶数p来确定。在选择滞后阶数p时,一方面要使滞后阶数足够大,以完整地反映模型的动态特征;另一方面,滞后阶数又不能太大,以免降低模型的自由度。根据AIC原则和SC原则并结合LR检验,得到VAR模型的最优滞后阶数为2,因此协整检验的最优滞后阶数为1。检验结果如表2所示。的检验结果表明,在5%的显著水平下,三个变量之间存在唯一的协整关系,说明在样本区间内,宁波市的经济增长与进出口之间存在长期稳定的均衡关系。取标准化的协整向量,得到以下协整关系表达式:（公式略）调整系数值较高表明模型拟合优度较好,F统计值表明方程总体通过显著性检验。从(1)式可以看出,出口对经济增长的弹性约为0.414,即出口每增加1%可以带来41.3%GDP增长,进口对经济增长的弹性约为0.015,即进口每增加1%可以带来1.5%的GDP增长,说明进出口对宁波市经济增长具有正向的拉动作用,并且出口对经济增长的促进作用远大于进口对经济增长的促进作用,从而支持了出口促进经济增长的假说,但也不能忽视进口对经济的增长作用。 4.向量误差修正模型。根据格兰杰定理,一组具有协整关系的变量一定有误差修正型的表达式存在。而如果变量存在协整关系,则我们可以建立包括误差修正项在内的误差修正模型,以此来研究模型的短期动态情况,误差修正项的大小表明了从非均衡状态向长期均衡状态调整的速度。由协整关系式可得误差修正项:EC=LnGDP-0.413794LnEX-0.015375LnIM-3.834458(2)以Delta;LnGDP为被解释变量,以误差修正项