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嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017年第1季度报告 2017年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年4月24日 基金产品概况 基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接 000087 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月10日 10,746,078.05份 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。 中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 本基金为嘉实中期国债ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数及嘉实中期国债ETF的表现密切相关。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接A ETF联接C 000087 000088 报告期末下属分级基金的份额总额 9,450,795.59份1,295,282.46份 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159926 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年5月10日 深圳证券交易所 上市日期 2013年8月5日 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 目标基金产品说明 投资目标0.25%，年跟踪误差不超过3%。 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日2017年3月31日 嘉实中证金边中期国债ETF联接A ETF联接C ． 20,431.15 1,596.81 2．本期利润 -120,298.27 -13,382.75 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0119 -0.0113 4．期末基金资产净值 10,273,689.25 1,401,298.81 5．期末基金份额净值 1.0871 1.0818 1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）嘉实中证金边中期国债ETF联接A收取认（申）购费，嘉实中证金边中期国债ETF联接C不收取认（申）购费但计提销售服务费。（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ETF联接A 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.02% 0.09% -0.82% 0.08% -0.20% 0.01% ETF联接C 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.08% 0.09% -0.82% 0.08% -0.26% 0.01% 图1：嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年5月10日至2017年3月31日） 图2：嘉实中证金边中期国债ETF联接C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2013年5月10日至2017年3月31日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十四部分（二）投资范围和（八）投资禁止行为与限制”的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲扬本基金、嘉实纯债债券、嘉实债券、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新思路混合、嘉实稳丰纯债债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实稳泽纯债债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增