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第4.5节 特征函数 一、定义 二 性质 三、逆转公式与唯一性定理 四、分布函数的再生性 五、多元特征函数 一、定义 1. 问题的引出 随机变量的数字特征只反映了概率分布的某些 侧面，一般情况下，无法仅由数字特征确定分布函 数，因此需要引进随机变量的另一个指标，该指标 是可以反映随机变量的本质特征，可以唯一确定随 机变量的分布函数，该指标就是特征函数. 2. 定义 定义 4.5.1 如果x与h都是概率空间(W,F,P)上的 实值随机变量，则称z=x+ih 的复随机变量. 复随机变量z=x+ih的数学期望为E(z)=E(x)+iE(h) 复随机变量z z L z 相互独立，则 1 , 2 , , n E (z z Lz n ) E (z )E (z )LE (z n ) 1 2 1 2 复随机变量函数的数学期望，设h=g (x),