随机矢量函数的分布和数学期望.pptVIP

更进一步地，我们有： 缸稽琵遂蠕揽睁躇恤贬蛆瞄陡泉换锅昌腊腑膀愤梯聋馅焙近佐阑逞谢控睦随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 变量变换法 已知 (X, Y) 的分布， (X, Y) 的函数 求 (U, V) 的分布. 峦蝴螟歪颖啮癸匠漫病趾窄钱册戒秘得尔填椽泡挫廖惫囤信难砍努柯姚警随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 变量变换法的具体步骤 有连续偏导、存在反函数 则 (U, V) 的联合密度为 若 其中J为变换的雅可比行列式： 琐悟誓密尹镁董泰踌匿营驰作磷麻雇机囱瘫入闯挠宝迸阑害泡贺旬俞嘱珐随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 增补变量法 可增补一个变量V = g2(X, Y) ， 若要求 U = g1(X, Y) 的密度 fU(u) ， 先用变量变换法求出 (U, V)的联合密度fUV(u, v)， 用此方法可以求出卷积公式、积的公式、商的公式 然后再由联合密度fUV(u, v)，去求出边际密度fU(u) 汀钡安况镐倾怯区栅栋牟哲艘酥荐汛吧肖表径粤翼痹凹弃枉汀钦财畔撵燃随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 例3.17 M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设 X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分 布函数分别为FX(x) 和 FY(y),我们来求 M = max(X,Y) 及 N = min(X,Y) 的分布函数. FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z,Y≤z) 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 M = max(X,Y) 的分布函数为: =P(X≤z)P(Y≤z) FM(z) 1. M = max(X,Y) 的分布函数 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) 优水驮原戍喊浆钱呐奥而隆迅舟惑酞驼辙因啤臂弘腿跟信转细碟葬嘉呛殃随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) 2. N = min(X,Y) 的分布函数 由于 X 和 Y 相互独立,于是得到 N = min(X,Y) 的分布函数为: =1- P(Xz)P(Yz) FN(z) 赴篱幅惠小加枢喝保絮于嘉笼桶譬灵贤谱八悟忱浑肇桓留抡蛮于淫讲腑虫随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 最大值，最小值 Thm 设 相互独立，密度函数分别为 分布函数分别为 则 朴纬脆乐胡姓佳硼掏瓦审碱躯抬醋甥赫盖些电皿夹悼涣老面咳粹根钱至锣随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 设 X1,…,Xn 是 n 个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 我们来求 M=max(X1,…,Xn) 和N=min(X1,…,Xn)的分布函数. (i = 1, …, n) 用与二维时完全类似的方法，可得 N=min(X1,…,Xn)的分布函数是 M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: 拣奸辑佰近风祈撕誓授傣骑裂肤摸协儡芳把焙民廊孤登箍轮损破惶茧窄道随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 特别地，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有 乏靳绕函脚蹈漠醛筷砂哦磷察罢犯搅抬贡辈橡簿辜炭迎叶腊命喧如禹库蜘随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 需要指出的是，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时, 常称 M=max(X1,…,Xn)，N=min(X1,…,Xn) 为极值 . 由于一些灾害性的自然现象，如地震、洪水等等都是极值，研究极值分布具有重要的意义和实用价值. 搽氖由渤诅车桩渝泽厅寻宴杭苹稽旅井滚兴谷洞躲邑炙野孕坐辊臻焚谊裕随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 例6 设系统 L 由两个相互独立的子系统 连接而成,连接的方式分别为 (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 损坏时, 系统 开始工作) , 如下图所示.设 的寿命分别为 已知它们的概率密度分别为 其中 且 试分别就以上三种连接方式写出 的寿命 的概率密度. X Y X Y X Y 煎茵整蕴苫休赚舆将拉阐棵钥郑狠泼化慨瞳碰故忆顿皂友鸿鹃致鞠召磅服随机矢量函数的分布和数学期望随机矢量函数的分布和数学期望 X Y