期望利润最大化报价策略的风险分析-电力系统保护与控制.PDF

维普资讯 第 35卷 第 12期 继 电器 V_01．35No．12 2007年6月16日 RELAY June16，2007 期望利润最大化报价策略的风险分析 陈喜生，邹 斌 (江南大学通信与控制工程学院，江苏 无锡 214122) 摘要：在预测电价服从对数正态分布的条件下，推导出特定报价方案的利润的概率密度函数，并可获得竞价策略的利润一概 率曲线，为竞价策略的风险分析提供了一个有效的分析工具。利用这个工具，还提供了期望利润最大化竞价策略模型的解的 风险分析，结果表明，期望利润最大化的竞价策略通常存在较大的风险。而该文给出的利润的概率密度函数为风险分析提供 了基础。 关键词：电力市场； 电价预测； 报价策略； 风险分析； 概率密度函数 Riskanalysisofbiddingstrategyforexpectedprofitmaximization CHEN Xi—sheng，ZOU Bin (SchoolofCommunicationandControlEngineering，SouthernYnagtzeUniversity，Wuxi214122，China) Abstract： Inthispaper，theprofit’Sprobabilitydensityfunctionofabiddingsrtategyisdevelopedbasedonforecastingpricewith Lognorm~ distribution，SOhtattheprobabilityoftheobtainingspecifiedprofitunderhtescenariocanbeknown，aprofit-probability curvecanbedrawn．Theriskcurveprovidesaneffectivetoolforriskna alysis．Theriskofthebidding srtategyobtainedbyhte expectedprofitmaximizationisdiscussedusinghteprofit—probabilitycurvepresentedinthispaper．Itshowshtat risk isimpliedin htisbiddingsrtategy，hteriskanalysisisnecessary． Keywords： electricitymarket；priceprediction；biddingstrategy；risknaalysis；probabilitydensityfunction 中图分类号： TM73；F123．9 文献标识码：A 文章编号： 1003—4897(2007)12—0052-04 决策。文献 [2]则是将市场的不确定性表现为电价的 0 引言 不确定，然后构造发电厂商期望利润最大化模型进 电力市场环境下，发电厂商通过电力拍卖市场 行决策。另一类模型则是以博弈论为基础，假设发 销售电能，竞价策略是其重要的手段。发电厂商的 电厂商的报价对市场 电价具有影响作用，然后通过 竞价策略是典型的风险决策问题。由于存在负荷需 市场中的信息提取相关的竞争对手的信息，在期望 求的不确定性、机组强迫停运、输 电线路阻塞以及 利润最大化的情况下得到竞价策略。如文献 [3]利用 竞争对手的策略等诸多因素的影响，如何正确有效 竞争对手的报价灵敏度求报价策略。文献 [4]利用剩 地描述未来的不确定性，