上海海事大学概率论第七章参数估计.pptVIP

我们的任务是： 称 为似然函数 称满足 的 为 的极大似然估计值。 称 为 的极大似然估计量（MLE）. 例4 设总体 X ~ b ( 1, p ),X1,…,Xn是一个样本，求参数 p 的极大似然估计. 解： X 0 1 P 1-p p 例5设总体 其中 0, 求 的极大似然估计. 解： ! 在总体分布中，把概率函数(或密度)中自变量看成已知常数,而把参数 θ 看作自变量导出似然函数 L(θ ); 求极大似然估计（MLE）的一般步骤： 求似然函数L(θ ) 的最大值点(常常转化为求ln L(θ)的最大值点) ，即θ 的MLE; 在最大值点的表达式中, 用样本代入就得参数θ 的极大似然估计量 两点说明 1、求似然函数L( ) 的最大值点，通过求 解似然方程： 得到 的MLE 。 若 是向量，上