统计学--时间数列分析剖析.ppt

三、趋势外推法 在时间数列长期趋势测定的基础上，进行外推预测。 2 1 0 -1 -2 t 5 4 3 2 1 t 2010 2009 2008 2007 2006 t 2015 2010 2009 2008 2007 2006 年份 2015 10 7 时 点 数 列计算序时平均数 连续时点 不连续时点且间隔相等 【例题】 【引例】 返回 奇数项移动平均 原数列 移动平均 新数列 返回 移动平均 再次移动平均 原数列 偶数项移动平均 返回 线性趋势方程中参数 a 和 b 的确定 返回 * 第四章 时间数列分析 第一节 时间数列概述 第二节 时间数列的传统分析指标 第三节 长期趋势的测定 第四节 季节变动、循环变动 和剩余变动的测定 第五节 时间数列预测方法 第一节 时间数列概述 一、时间数列的概念 【例】 时间数列是统计数据（指标数值）按时间顺序排列而形成的数列，又称时间序列或动态数列。 时间数列构成要素 二、时间数列种类 绝对数时间数列 相对数时间数列 平均数时间数列 时期数列 时点数列 纯随机型时间数列 确定型时间数列 长期趋势形态 季节变动形态 循环波动形态 1、按数据 形式分 2、按观察数据性质与形态分 三、时间数列的编制原则 总原则：可比性 时间跨度或间隔应相等 总体范围应该保持一致 计算方法和计量单位应一致 指标的经济内容应该相同 第二节 时间数列传统分析指标 一、水平指标 发展水平 平均发展水平 增长量 平均增长量 或 （一）序时平均数 1、根据绝对数时间数列计算序时平均数 （1）时期数列 （2）时点数列 2、根据相对数和平均数时间数列计算序时平均数 【例题】 序时平均数是时间数列中各期发展水平平均数，也称动态平均数或平均发展水平。 附页 （二）增长量 年距增长量=报告期水平－上年同期水平 报告期水平－基期水平 逐期增长量 累计增长量 相 邻 之 差 求 和 （三）平均增长量 1、水平法 2、总和法 原理：按此平均增长量推算期末理论水平等于期末实际水平 原理：按此平均增长量推算理论水平之和等于实际水平之和 逐期增长量的平均数 或 二、速度指标 发展速度 平均发展速度 增长速度 平均增长速度 （一）发展速度 年距发展速度=报告期水平÷上年同期水平 报告期水平÷基期水平 环比发展速度 定基发展速度 相 邻 之 商 连 乘 （二）增长速度 定基增长速度 环比增长速度 1、增长速度的分类 2、增长1%的绝对值 【引例】 增长量÷基期水平 也称增长率 增长速度 =发展速度-1 （三）平均发展速度 1、水平法（几何平均法） 原理：按此平均发展速度推算期末水平等于期末实际水平 环比发展速度的 几何平均数 -1=平均增长速度 或 2、累计法（方程法） 原理：按此平均发展速度推算理论水平之和等于实际水平之和 第三节 长期趋势的测定 一、时间数列的因素分解 长期趋势（T） 季节变动（S） 循环变动（C） 随机变动（I） 不规则变动 或剩余变动 可解释的变动 1、时间数列的构成因素 同单位的绝对指标 对长期趋势 产生的偏差 Y=T+S+C+I 2、时间数列的经典模式 加法模式 各因素影响 相互独立 同单位的绝对指标 对长期趋势 的修正指数 Y=T×S×C×I 乘法模式 各因素影响 相互交错 意义 把握现象随时间演变的趋势和规律 对事物的未来发展趋势作出预测 便于更好地分解研究其他因素 二、长期趋势的测定 （一）随手法 在以时间t为横坐标，指标y为纵坐标的坐标系中，绘制实际资料坐标点，然后穿插其中直接画出趋势直线或趋势曲线。 简便易行 主观随意 特点 （二）时距扩大法 时期数列 将其对应的 指标值相加 将其对应的指标值求序时平均数 适 用 时期数列 或 时点数列 适 用 （三）移动平均法 对原时间数列按一定的时间跨度逐项移动，计算一系列的序时平均数，形成一个新的时间数列 奇数项 移动平均 偶数项 移动平均 移动平均法的特点 新数列项数=原数列项数-移动平均项数+1 移动项数越多，修匀效果越好，但数列项数越少 一般应选择奇数项移动平均，若选偶数项移动平均需再次移动平均 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时间跨度 （四）最小平方法 基本原理 对原时间数列配一条理想的趋势线，使得各期的实际值与趋势线上的趋势值之间的离差的平方和最小。 1、线性趋势的测定 趋势方程 适用条件：逐期增长量（一阶差分）大致相等 参数a和b的确定 n为奇数时，令t = …，--2，-1，0，1，2，… n为偶数时，令t = …，-3，-1，1，3，… 【例题】 推导 2、抛物线趋势的测定 趋势方程 适用条件：