商业银行现金资产业务经营与管理.ppt

二、资金头寸的预测银行流动性需要量的预测 对银行资金头寸的预测事实上就是对银行流动性需要量的预测。 准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务 商业银行对头寸的预测主要是预测存贷款的变化趋势 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态 ◆超额准备金的管理 （二）超额准备金的管理 1．存款波动（对公存款、储蓄存款的变化） 2．贷款的发放与收回（贷款发放对超额准备金的需要量的计算） 3．其他因素 （三）我国中央银行的存款准备金制度 存放中央银行准备金需要量的计算（P86） ◆存放同业存款的管理 （一）同业存款的目的 支付代理行代办业务的手续费（即代理本行业务的成本） （二）影响同业存款需要量的因素 1．使用代理行的服务数量和项目（较多、多） 2．代理行的收费标准（高、大） 四、现金资产管理的作用 1、满足法定存款准备金的要求 2、保持清偿力 3、保持流动性 4、同业清算和支付 第三节 资金头寸的构成、预测及调度 一、资金头寸的构成 银行资金头寸是指商业银行能够运用的资金。包括： 基础头寸（是银行最具流动性的资产） 基础头寸=库存现金+在中央银行的超额准备金 可用头寸 可用头寸=现金资产 - 法定准备金=基础头寸+同业存款 包括库存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。 可贷头寸=全部可用头寸-规定限额的支付准备金（它是形成银行盈利性资产的基础） 可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金。 （一）银行流动性需求与供给的影响因素注会34 流动性供给增加因素 （现金流入——增加头寸） 流动性需求增加因素 （现金流出——减少头寸） 客户存款 客户取款 提供非存款服务所得收入 合格贷款客户的贷款要求 客户偿还贷款（到期） 偿还非存款借款 银行资产出售 支付销售服务中产生的营业费用和税收 货币市场借贷 向股东派发现金股利 发行新股 购买债券 （二）预测方法 1、因素法 计算商业银行资金头寸需要量或流动性需要量 存贷款业务的变化是影响银行流动性的主要因素。 流动性头寸=流动性供给-流动性需求 正缺口：供给＞需求（盈余）（投资） 负缺口：供给＜需求（赤字）（补充） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，准确预测流动性需求是银行进行现金资产管理的首要任务。 某银行流动性需求量预测（因素法） 单位：百万元 时间 预测存款总额 预测存款增加额 准备金的变化 预测贷款总额 预测贷款增加额 头寸盈余：+ 头寸不足：- 12月 （120） （100） 1月 109 -11 -1.3 143 33 -42.7 2月 165 56 6.7 119 -24 +73.3 3月 275 110 13.2 71 -48 +144.8 4月 428 153 18.4 20 -51 +185.6 5月 484 56 6.7 30 10 +39.3 6月 459 -25 -3.0 136 106 -128.0 2、资金结构法 流动性预测的概率调整 新增贷款的流动性准备计算 按分类相应比例提取流动性准备金 按照提取的可能性对负债进行分类 Step 4 Step 3 Step 2 Step 1 按其被提取的可能性，存款可分3类 游动性货币负债（随时提取的存款） 脆弱性货币负债（近期内有可能提取的存款） 稳定性货币负债（核心存款，提取可能性较小） 因稳定性不同，银行需要为以上3种资金来源提取的流动性资金比例也不同。 负债流动性需要量=0.95（游动性货币负债-法定存款准备金）+0.30（脆弱性货币负债-法定存款准备金）+0.15（稳定性货币负债-法定存款准备金） 银行总流动性需求=0.95×（游动性货币负债-法定存款准备金）+0.30×（脆弱性货币负债-法定存款准备金）+0.15×（稳定性货币负债-法定存款准备金）+1.00×新增贷款额 3、流动性指