44间歇混沌特性分析结论.ppt

在经济学系统中出现的间歇混沌现象可以 解释为系统本身具有调节机制，不借助于任 何外力，系统总是能够将混乱的市场调整回 (相对)平稳状态 或者解释为系统有记忆机制，总是能够记 住混乱前的状态并恢复 The Cournot duopoly Kopel Model Intermittency chaos dynamics A typical intermittency phenomenon Intermittent events are characterized by time series that display time intervals with low variabilities interrupted by bursts of very high variabilities Laminar state Burst state The Cournot duopoly Kopel Model Type of intermittency: PM type-I Intermittency PM type-II Intermittency PM type-III Intermittency (1) Pomeau-Manneville intermittency (2) Crisis-induced intermittency: (3) In-out Intermittency On-off Intermittency Attractor widening Attractor merging 混沌的出现对经济学产生了巨大的冲击，并诞生了一门新的学科，混沌经济学。经济有宏观和微观之分。 宏观研究的是经济总体，微观研究的是个体经济。混沌经济学诞生之初，主要是研究宏观经济中的混沌现象，对微观经济研究的较少。 本文选择了一个微观经济模型，重点研究了其中的各种复杂混沌现象。 我们研究的模型是一个古诺双寡头经济模型。X和Y分别代表两个寡头厂商，他们在t时间段生产的产品数量分别用x(t+1)和y(t+1)表示。 我们看x(t+1)不仅和上一时刻x（t）有关，还和上时刻的Y（t）有关。Y(t+1)也类似。 也就是说 本时刻的产品数量是由上一时刻本厂商和竞争厂商生产的产品数量共同决定的。 这个双寡头模型是由Kopel提出的，我们称之为古诺双寡头kopel模型。该模型有两个参数，当大于等于3时有四个nash平衡点，在后面会用到。 首先对kopel模型进行分形分析，分别将和作为控制参数，画出分形图，我们发现，系统都是由平衡点过渡到周期，再进一步过渡到混沌，尤其是变化时，其动态特性更加丰富一些。 在研究过程中，我们发现了一个光滑经济周期演变为混沌的现象：经济系统中，这种形式的周期解称为光滑经济周期， 当参数增加时，失去光滑性，变为非光滑经济周期，再增加，演变为混沌吸引子。后面我们要利用上部分介绍的拓扑马蹄理论证明其存在性。 在此之前，先来看一组典型现象，即混沌吸引子共存现象。围绕平衡点E3和E4分别有一个混沌吸引子。 0 1 平面上，除了这条对角线上的点，其他点都会趋于两个吸引子之一，我们也计算出了他们的吸引域。由于kopel系统有对称性，这种共存现象是普遍存在的。 对于刚才所提到的混沌吸引子，我们利用拓扑马蹄理论证明其存在性。 因为Kopel模型本身就是离散系统，我们不需要借助poincare技术。为了表述方便，将模型改写为向量形式。 讨论H104的动态。H104指的是104次迭代。 经过分析，我们找到了两个子集，得到的定理是映射H104与2个符号的移位映射半共轭，H的拓扑熵为正，从而证明了其混沌性。 Kopel模型中不仅具有拓扑马蹄动态，还发现有两种类型的间歇混沌现象。一种是前面介绍过的PMI型间歇混沌，从分形图上看，发生在周期与混沌边缘， 分岔前，吸引子经过短暂的过渡混沌，最终趋于一个六倍周期点，而分岔后，则表现为周期与混沌的交替行为。 通过统计层流态平均时间分布，得到其服从幂指数为-0.496的幂律分布，很接近-0.5。这是pmI型间歇混沌。 另外一种类型为诱发激变导致的间歇混沌。 从分形图上看，它发生在弱混沌与强混沌的边缘，表现为幅值的突然扩大， 表现在时间序列和相图上，发生激变后，时间序列上有突起，吸引子的范围也扩大了。这是一个典型特征。 判断的另一个依据仍然要统计层流态平均持续时间，其幂指数特征值为-0.65，在-3/2到-1/2之间，符合要求。 这种经济系统中出现的间歇混沌混沌现象很少见，也没有这方面的经济学解释。我们理解为经济系统本身有着某种调节机制，系统总是可以把市场拉回相对平稳的状态。 *