五大数定律与中心极限定理人文科技.pptVIP

* 第五章 大数定律与中心极限定理 第一节 大数定律 第二节 中心极限定理 第一节 大数定律 上一页 下一页 返回 在概率论中,用来阐明大量随机现象平均结果的稳定性的一系列定理,称为大数定律. 有关论证大量随机变量的和的极限分布是正态分布的定理,叫做中心极限定理. 上一页 下一页 返回 上一页 下一页 返回 上一页 下一页 返回 例1 设X是掷一颗骰子所出现的点数,若给定ε=1,2,实 际计算P{|X-E(X)|≥ε},并验证契比雪夫不等式成立. 解 因为X的概率分布律是P{X=k}=1/6(k=1,2,…,6),所以 E(X)=7/2, D(X)=35/12, P{|X-7/2|≥1}=P{X=1}+P{X=2}+P{X=5}+P{X=6}=2/3; P{|X-7/2|≥2}=P{X=1}+P{X=6}=1/3. ε=1： =35/122/3, ε=2： =1/4×35/12=35/481/3. 可见契比雪夫不等式成立. 上一页 下一页 返回 例2 设电站供电网有10000盏电灯,夜晚每一盏灯开灯的 概率都是0.7,而假定开、关时间彼此独立,估计夜晚同时 开着的灯数在6800与7200之间的概率. 解 设X表示在夜晚同时开着的灯的数目,它服从参数为 n=10000,p=0.7的二项分布. 若要准确计算,应该