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一、拟合优度检验 1、可决系数与调整的可决系数 二、方程的显著性检验(F检验) 方程的显著性检验,旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出推断。 2、关于拟合优度检验与方程显著性检验关系的讨论 由 三、变量的显著性检验(t检验) 方程的总体线性关系显著?每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的 四、参数的置信区间 参数的置信区间用来考察:在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。 在变量的显著性检验中已经知道: 第三章 多元线性回归模型 ------- 拟合优度检验与假设检验 则 总离差平方和的分解 由于 =0 所以有: 注意:一个有趣的现象 - 我们有:残差 残差平方和: 为方便计算,我们也可以用矩阵形式表示R2 而 将上述结果代入R2的公式,得到: 这就是决定系数R2 的矩阵形式。 判定系数 该统计量越接近于1,模型的拟合优度越高。 问题:在应用过程中发现,如果在模型中增加一个解释变量, R2往往增大(Why?) 这就给人一个错觉:要使得模型拟合得好,只要增加解释变量即可。—— 但是,现实情况往往是,由增加解释变量个数引起的R2的增大与拟合好坏无关,R2需调整。 调整的判定系数(adjusted coefficient of determination) 在样本容量一定的情况下,增加解释变量必定使得自由度减少,所以调整的思路是:将残差平方和与总离差平方和分别除以各自的自由度,以剔除变量个数对拟合优度的影响: 其中:n-k-1为残差平方和的自由度,n-1为总体平方和的自由度。 我们有: (1) (2)仅当K=0时,等号成立。即 (3)当K增大时,二者的差异也随之增大 (4) 可能出现负值。 是经过自由度调整的决定系数,称为修正决定系数。 例1 以前面的数据为例,Yt = ?1 + ?2X2 t + ?3X3 t + u t 设观测数据为:Y: 3 1 8 3 5 X2:3 1 5 2 4 X3:5 4 6 4 6 试求 。 解:我们有 习题. 设 n = 20, k = 3, R2 = 0.70 , 求 。 当n = 10,n = 5 时, 又是多少。 例2. 设 n = 20, k = 3, R2 = 0.70 , 求 。 解: 下面改变n的值,看一看 的值如何变化。我们有 若n = 10,则 = 0.55 若n = 5, 则 = - 0.20 由本例可看出, 有可能为负值。 这与R2不同 ( )。 1、方程显著性的F检验 即检验模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+ ? +?kXki+?i i=1,2, ?,n 中的参数?j是否显著不为0。 可提出如下原假设与备择假设: H0: ?0=?1=?2= ? =?k=0 H1: ?j不全为0 F检验的思想来自于总离差平方和的分解式: TSS=ESS+RSS 如果这个比值较大,则X的联合体对Y的解释程度高,可认为总体存在线性关系,反之总体上可能不存在线性关系。 因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。 根据数理统计学中的知识,在原假设H0成立的条件下,统计量 服从自由度为(k , n-k-1)的F分布 给定显著性水平?,可得到临界值F?(k,n-k-1),由样本求出统计量F的数值,通过 F? F?(k,n-k-1) 或 F?F?(k,n-k-1) 来拒绝或接受原假设H0,以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 对于中国居民人均消费支出的例子: 一元模型:F=985.6616(P54) 二元模型:F=560.5650 (P72) 给定显著性水平? =0.05,查分布表,得到临界值: 一元例:F?(1,30)=4.17 二元例: F?(2,28)=3.34 显然有 F? F
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