时间序列分析3.3-差分方程.ppt

(acos?+bsin? +aa)cos?t+(-asin? +bcos? +ab)sinwt =b1cos?t+b2sin?t 上式对t=0,1,2,…恒成立的充分必要条件是 其系数行列式 当D≠0时,则可求得其解 当D=(a+cosw)2＋sin2w=0时,则有 改设特解 代入方程并整理可得 方程的通解为 例 求差分方程yt+1-2yt=cost的通解． 解 对应齐次方程的通解为 yA(t)=A·2t． 设非齐次方程的特解为 =acost+bsint, 其中a, b为待定系数． 将其代入原方程,并利用三角函数的和角公式,得 所给方程的通解为 第三节 二阶常系数线性差分方程 二阶常系数线性差分方程的一般形式为 yt+2+a1yt+1+a2yt=f(t)，t=0,1,2,…， 其中f(t)为t的已知函数,a1,a2为已知常数,且a2≠0,称为二阶常系数非齐次线性差分方程． 特别地,当f(t)?0时,方程变为 yt+2+a1yt+1+a2yt=0． 称为对应的齐次差分方程． 一、 齐次差分方程的通解 称?2＋a1?+a2=0为二阶常系数非齐次线性差分方程或其对应的齐次差分方程的特征方程．它的解(或根)称为方程的特征根(值)． 特征方程的两个根为 (1) 特征根为相异的两实根 当?＞0时,?1, ? 2为两相异的实根. y1(t)= ?1t与y2(t)=?2t是齐次差分方程的两个线性无关的特解. 齐次差分方程的通解 ?1,?2由特征方程确定,A1,A2为两任意(独立)常数． 例 求差分方程yt+2-7yt+1+12yt=0的通解． 解 特征方程为?2-7?+12=(? -3)(? -4)=0, 有两相异实特征根? 1=3, ? 2=4． 原方程的通解为 (2) 特征根为两相等的实根 当?=0时,?=?1=?2= 为两相等的实根. 方程的一个特解：yt(t)=?t． 方程的另一个特解为y(t)=t?t，且与?t线性无关. 方程的通解为 例 求差分方程yt+2-4yt+1+4yt=0的通解. 解 特征方程为?2-4?+4=(?-2)2=0， 方程有重特征根? = ?1= ?2=2 原方程的通解为 yA(t)=(A1+A2t)·2t, A1,A2为任意常数． (3) 特征根为一对共轭复根 当?＜0时,?1, ? 2为一对共轭复根. ?1,2=?±i?=r(cos?±isin?) y1(t)=rtcos?t, y2(t)=rtsin?t 是方程的两个线性无关特解. 方程的通解为 yA(t)=rt(A1cos? t+A2sin? t) 其中 A1，A2为任意常数. 例 求差分方程yt+2-2yt+1+2yt=0的通解． 解 特征方程 ?2-2?+2=(?-1)2＋1=0 特征根为一对共轭复根 ?1,2=1±i． 方程的通解为 二、 非齐次方程的特解与通解 例 求差分方程yt+2-7yt+1+12yt=6的通解． 解 对应的齐次方程的通解为 yA(t)=A1·3t+A2·4t， 原方程的通解为 yt=yA(t)+=A1·3t+A2·4t+1， 这里A1,A2为任意常数． 由于1+a1+a2=1-7+12≠0,设特解 =B,B为待定常数,将其代入原方程,求得B=1. 例 求差分方程yt+2-3yt+1+2yt=4的通解． 解 特征方程为?2-3?+2=(?-1)(?-2)=0, 特征根?1=1,?2=2. 对应齐次方程的通解为 yA(t)=A1+A2·2t． 因1+a1+a2=1-3+2=0,故应设非齐次方程的特解为 =Bt,B为待定系数,将其代入原方程,求得B=-4． 原方程的通解为 yt=yA(t)+ =A1+A2·2t-4t， 这里A1,A2为任意常数． 返回 上页 下页 * * 返回 上页 下页 第一节 差分方程的基本概念 一、 差分的概念 定义1 设函数yt=f(t)在t=…,-2,-1,0,1,2,…处有定义,对应的函数值为…,y-2,y-1,y0,y1,y2,…,则函数yt=f(t)在时间t的一阶差分定义为 Dyt=yt+1-yt=f(t+1)-f(t)． 依此定义类推,有 Dyt+1=yt+2-yt+1=f(t+2)-f(t+1), Dyt+2=yt+3-yt+2=f(t+3)-f(t+2), ……………… 一阶差分的性质 (1) 若yt=C(C为常数),则Dyt=0; (2) 对于任意常数k,D(kyt)=kDyt; (3) D(yt+zt)