朱明zhubob商业银行经营管理3章.ppt

（一）同业拆借-p96 银行获取短期资金的简便方法；对银行间同业拆借的资金用途有严格的规定，拆入的资金只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难 （二）从央行借款-p100 从央行申请贴现资金和信用贷款（再贷款） （三）证券回购-p101 利用回购协议进行资金融通可使银行充分利用这些优质资产，获得更高的盈利 （四）国际市场融资-p102 （五）发行中长期债券 3.3.1 短期借款管理-p96 二、借入负债的管理 （一）同业拆借的管理-p96 1．准确匡算拆借头寸和期限 无论拆出还是拆入都要考虑资金承受能力，要通过准确匡算头寸以确定合理拆出或拆入的金额和期限，防止过多的拆借冲击总量平衡。 要准确匡算期内新增存款额，到期能收回的贷款和拆放同业的资金，扣减存款提取额，归还向中央银行借款，同业借款及银行汇差变动，应收应付款增减额等，确定出头寸。若头寸有多余，才能拆出，头寸不足确有需要，才能拆进。 2．遵守中央银行对拆借资金比例管理的规定 监管规定拆入资金/各项存款平均余额≦8%；拆出资金/各项存款平均余额≦8%。 控制拆借资金比例是必要的。拆出资金对银行资产流动性有直接影响，拆出数额过大，时间太长，一旦经营急需头寸，拆出资金又收不回来，就会造成拆出行支付能力不足，引发流动性风险。另一方面，拆入资金扩张资产规模，增加负债的流动性需求，若拆入数额超过其偿还能力，必然导致支付困难。 3．坚持短借短用原则 （二）向中央银行借入资金的管理-p100 坚持短期贷款的原则 向央行借款受货币政策松紧的影响和借款条件的约束 央行再贷款、再贴现提供的是基础货币。向央行借款要符合货币政策。经济萧条时，央行实行扩张性货币政策，商业银行借款相对容易，相反较难。 央行只对通过系统调剂、市场融资、再贴现仍未筹措到足够资金的银行发放货款。央行要求银行要符合规定的借款对象，营运资金基本正常，还款有保障，接受监督检查资金使用情况等。 该借款只能用于弥补准备金头寸暂时不足、存贷款季节性需求引起的临时资金短缺。 （三）回购协议管理-p101 回购协议管理与同业拆借相似，回购资金禁止用于固定资产的投资，期货投资，股本投资，不得以贷款、拆借等任何名义用于企业。银行根据流动性需要和货币市场利率状况，确定回购协议的交易时机、数额、期限，以最低的成本获得资金。 （四）长期借款(发行金融债券)的管理 根据有关法律、法规，履行申报审批手续。金融管理当局对发行金融债券有明确的规定； 合理确定发债规模和期限。要根据长期资产的资金需求确定适度的债券发行规模。合理安排偿付期。 掌握债券发行时机，降低成本。 丰富金融债券品种。长短结合，分散对象，避免流动性需求过于集中造成的压力。 （五）管理原则 1、时机选择 根据银行一定时期的资产结构及其变动趋势，确定是否利用及多大程度上利用借入负债；短，少或不借 根据一定时期金融市场的状况选择借款时机 ；利率低时借或多借 根据央行的货币政策的变化决定利用短期负债的程度。如松，多借；反之亦然 2、规模控制 如果利用短期负债的代价超过了因扩大资产规模而获取的利润，则不应继续增加借款规模，而应通过调整资产结构的办法保持流动性，或者通过进一步挖掘存款潜力的办法扩大资金来源 3、结构的确定 资金来源的成本结构：一般尽可能多利用低息借款 国内外资金市场借款成本比较：如果国际市场上借款较国内便宜，适当增加国际金融市场借款的比重，反之减少 央行货币政策：松，多从央行借，反之，少借或不借 第三节商业银行借款业务及其管理 第三章 商业银行负债及其管理 （二） 短期借入负债的特征和意义 1．短期借入负债的主要特征 (1)对时间和金额上的流动性需要非常明确。 (2)对流动性的需要相对集中。 (3)利率风险较高。 (4)主要用于弥补短期头寸的不足。 第三节 商业银行借款业务及其管理 第三章 商业银行负债及其管理 2．短期借入负债对商业银行经营的意义 (1)短期借入负债为商业银行提供了非存款资金来源。 (2)短期借入负债是满足商业银行周转金需要的重要手段。 (3)短期借入负债提高了商业银行的资金管理效率。 (4)短期借入负债既扩大了银行的经营规模，又加强了外部的联系和往来。 第三节商业银行借款业务及其管理 第三章 商业银行负债及其管理 （三） 短期借款的管理要点 1.主动把握借款期限和金颇:有计划地把借款到期时间和金额分散化，以减少流动性需要过于集中的压力； 2.尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调 3.通过多头拆借的办法将借款对象和金额分散化 4.正确统计借款到期的时间和金额