概率4习题课概率论与数理统计.pptVIP

一、数学期望的概念 二、重要概率分布的方差 四、小结 1. 方差是一个常用来体现随机变量 X 取值分散程度的量. 如果 D(X) 值大, 表示 X 取值分散程度大, E(X) 的代表性差; 而如果 D(X) 值小, 则表示 X 的取值比较集中, 以 E(X) 作为随机变量的代表性好. 2. 方差的计算公式 3. 方差的性质 4. 契比雪夫不等式 概率论与数理统计第 15 讲 1. 问题的提出 协方差 §4.3 协方差 相关系数 定义1 设(X,Y)为二维随机变量，若 E{[X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在，则称其为随机变量X与Y的 协方差，记为Cov(X,Y)．即 (1)若(X,Y)为离散型， 则 (2)若(X,Y)为连续型,其概率密度为f(x,y), 则  计算公式： 协方差的性质： 1。Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)  2。D(X+Y)=D(X)+D(Y)±2Cov(X,Y) 1。Cov(X,X)=D(X)； 2。Cov(X, Y)=Cov(Y, X)；3。Cov(aX, bY)=abCov(X, Y)； (a,b为常数) 4。Cov(X1+X2, Y)=