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变系数模型中稳健估计方法的比较和应用 - 中国卫生统计
·554· 中国卫生统计2016年8月第33卷第4期
·论著 ·
变系数模型中稳健估计方法的比较和应用
复旦大学公共卫生学院生物统计学教研室和公共卫生安全教育部重点实验室(200032) 黄绿斓 赵耐青 秦国友△
【提 要】 目的 在变系数模型中比较七种常见的稳健估计方法与最小二乘法的表现,为变系数模型中估计方法的
选择提供依据。方法 通过R软件随机模拟,以变系数模型产生数据并对其进行污染,比较稳健估计方法和最小二乘法
估计结果的偏差、方差、均方误差以及积分均方误差的差异。结果 当数据存在扰动时,尤其是存在X方向上的异常点
时,MHuber、最小绝对离差(leastabsolutedeviation,LAD)估计、MM以及R这几种稳健方法的四项指标几乎都小于最小
二乘法,其中,MM表现最好。而最小截断平方法(leasttrimmedsquares,LTS)、最小中位数平方法(leastmedianof
squares,LMS)以及S由于在R软件中稳定性较差,并不适用于变系数模型。结论 在变系数模型中,当有异常点存在时,
采用MM估计能得到更加准确的结果。
【关键词】 变系数模型 稳健 异常点
ComparisonofRobustMethodsforVaryingCoefficientModel
HuangLvlan,ZhaoNaiqing,QinGuoyou.(DepartmentofBiostatistics,SchoolofPublicHealthandKeyLaboratoryofPublic
HealthSafety,FudanUniversity(200032),Shanghai)
【Abstract】 Objective TocomparetheperformanceofseveralcommonrobustmethodsandOrdinaryLeastSquare
(OLS)invaryingcoefficientmodel.Methods WeusedRsoftwaretosimulateuncontaminateddataandcontaminated
dataBias,variance,meansquareerror(MSE)andintegratedmeansquareerror(IMSE)wereusedfortheevaluationindicesto
comparetheperformanceoftheserobustmethodsandOLS.Results Whenoutlierswerepresent,especiallyoccuredinxspace,
MHuber,LAD(LeastAbsoluteDeviation),MMandRperformedmuchbetterthanOLSwithsmallerBias,variance,MSEand
IMSE in almostallcases.Among them,MM performed bestoverallagainsta comprehensive setofoutlier
conditionsFurthermore,LTS(LeastTrimmedSquares),LMS(LeastMedianofSquares)andSdidnotseemtoapplyinvarying
coefficientmodelfortheirinstabilityinRsoftware.Conclusion Whenoutliersoccured,MMresultedinmoreaccurateresultsin
varyingcoefficientmodel.
【Keywords】 Varyingcoefficientmodel;Robustness;Outlier
通常,我们使用一般线性模型来研究变量之间的 性变化。推广到更一般的情况,模型可变为
关系。比如,为比较A药和B药在疗程为6个月中持 Δ=g(t)+group·g(t)+ε (3)
t 0 1
续减肥的疗效,我们将10个女性肥胖志愿者随
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