二维随机变量的联合分布函数定义.pptVIP

(2) 由图知边缘密度函数为 显然， 故 X ,Y 不独立 1 1 三、协方差和相关系数 对于二维随机变量(X ,Y )，当它们不相互独立时： 已知联合分布 边缘分布 此时表明X和Y之间存在某种联系。 问题：用一个怎样的数值去反映这种联系？ 数 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系 称 为 X ,Y 的协方差. 记为： 称 为（X , Y ）的协方差矩阵。 协方差和相关系数的定义 定义 定义 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 为X ,Y 的 相关系数，记为 事实上， 若 称 X ,Y 不相关. 无量纲 的量 协方差和相关系数的计算公式 求 cov (X ,Y ), ?XY 1 0 p q X P 1 0 p q Y P 例： 已知 X ,Y 的联合分布为 X Y pij 1 0 1 0 p 0 0 q 0 p 1 p + q = 1 解： 1 0 p q X Y P 例1 例：设 r.v.( X ,Y ) 的联合密度函数为 相关系数的性质 Y 与X 有线性关系的 概率等于1 系性质 X , Y 不相关 E (C