协方差与相关系数。.pptVIP

2.标准正态密度的特性 第九讲 相关系数与正态分布 0.5 3.正态变量的分布函数 第九讲 相关系数与正态分布 4.正态分布函数的性质 第九讲 相关系数与正态分布 本次课讲授第三章的3.2-3.4和第四章的4.1.1 下次课讲授第四章的4.2-4.5和第五章的5.1. 下周一上课时交作业P39--42页； 重点：方差与相关系数； 难点：协方差与相关系数。 第九讲 方差相关系数与正态分布 第九讲 方差相关系数与正态分布 事实上： 续前：原点矩与中心矩的关系 第九讲 期望与方差 例题 解 第九讲 期望与方差 方差与标准差的定义背景 背景：在统计应用中，二阶中心矩的具有特殊的重要性。因为它能表达随机变量的偏离程度，这种偏离程度是均值无法反映的。例如，某小公司有10个员工，它们的年薪分别是（万元）25,18,36,28,16,20,29,32,41,150.其均值是39万5千元。于是老板宣布我们公司的平均年薪39万5千元。这引起多数员工的不满。为什么？因为数据中有150万元是老板自己的年薪，其它9人中有6人偏离均值很远。本例说明，均值只代表平均收入，却不能表达数据的偏离度。在中心矩概念中，二阶中心矩表述了变量与其均值之间的差的程度，为此将它作为衡量变量偏离均值的专有量值，并命名为方差。 第九讲 期望与方差 一、方差与标准差 显然：1.D(X)非负，2.D(X)是二阶中心距 第九讲 方差与相关系数 2.方差计算 由方差定义： 第九讲 方差与相关系数 均值计算方差公式: 证明： 解 例题9-1-1 设随机变量 ，求方差 D(X )。 3.例题讲解 第九讲 方差与相关系数 例题9-1-2 设随机变量 ，求方差 D(X )。 解 其密度函数为 例题9-1-3 解 其密度函数为 第九讲 方差与相关系数 4.方差性质 1.定理（1、2） 证明 第九讲 方差与相关系数 定理3 利用定理3，用归纳法可以证明以下推论 口诀：方差：常数为零系数方，独立加减都加上。 第九讲 方差与相关系数 证 X 的标准化的随机变量。 设随机变量X 的数学期望为E( X ) ，标准差为 设随机变量 证明： 例9-1-4. 均值为0,方差为1的特殊分布 第九讲 方差与相关系数 例9-1-5. 二项分布均值与方差 第九讲 方差与相关系数 由于X1, X2,…Xn相互独立，则 第九讲 方差与相关系数 解 设二维随机变量( X ,Y )在以点(0,1),(1,0),(1,1)为顶点的三角形 区域 G 上服从均匀分布,求随机变量 U=X+Y 的方差. 例题9-1-6（2001） 第九讲 方差与相关系数 例9-1-7（2004，4分） 第九讲 方差与相关系数 例9-1-8（2008，4分） 例9-1-9（2010，4分） 第九讲 方差与相关系数 第九讲 方差与相关系数 例9-1-10（1998，4分） 1. 协方差: covariance 协方差(相关矩): 离散型随机变量 ： 连续型随机变量： 证 （1）均值计算定理： 2.协方差与均值、独立、方差的计算关系 二、协方差与相关系数 第九讲 相关系数与正态分布 （2）独立计算定理： 设随机变量X与Y 相互独立，则： 证 因为随机变量X与Y 相互独立, 证 (3)方差计算定理： 设X与Y是任意两个随机变量,则： 第九讲 相关系数与正态分布 3.协方差的运算性质 第九讲 相关系数与正态分布 4. 相关系数 （1）定义：X与 Y 的相关系数: 第九讲 相关系数与正态分布 （2）相关系数的计算: 证 第九讲 相关系数与正态分布 并且 (4)强相关定理 第九讲 相关系数与正态分布 (5)不相关概念 由定义容易得到不相关的几个等价结论 第九讲 相关系数与正态分布 例9-2-1（2012数学一，4分） 第九讲 相关系数与正态分布 例9-2-2（2012数学一，11分） 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 第九讲 相关系数与正态分布 第九讲 相关系数与正态分布 9-2-3 将一枚硬币重复掷n次，X 和Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则X和Y的相关系数等于 解 选(A). (A) -1 (B) 0 (C) 0.5 (D) 1. （2001年） 例题9-2-4（2000，3分） 第九讲 相关系数与正态分布 三、正态分布的