非线性--时间序列--模型概要1.ppt

非线性时间序列模型;线性模型;非线性模型;自回归条件异方差（ARCH）模型 ;自回归条件异方差（ARCH）模型 ;Bollerslev(1986)引进了广义自回归条件异方差（GRACH）模型 其中;门限模型;具有 分段的门限自回归（TAR）模型定义为 其中 是一些未知的正整数， 且 是未知参数， 构成 的一个分割，其含义是对所有的;门限自回归模型（TAR）;Markov区制转移模型;Markov区制转移模型;平滑转移模型;一般的STR模型可用两个线性模型的加权平均形式表出，权数可由某个分布函数来充当，而转换变量则可以控制因变量在不同状态之间的转换。经典的具有m个解释变量的STR模型可以写成如下形式： （1）;其中，模型自变量的滞后阶数可通过AIC或SIC准则判断，并综合考虑参数估计值的T统计量和残差的自相关检验，从较大的阶数逐一剔除。 是自变量组成的向量，既包含因变量滞后值又可以包含其他的外生解释变量，p+k=m，; 与 是两种不同状态下的截距项，与 对应不同状态的参数向量。 是取值范围在0-1之间的一个连续、有界函数，起到链接两个线性模型的传递作用， 是转换变量，既可以是向量 的一个元素，也可以是时间趋势、因变量的前定变量或两者的一个线性组合， 是服从独立同分布的误差序列。; 为了求解模型参数的方便，我们通常把一般意义下的STR模型写成一个线性模型与一个非线性部分的和的形式： （2） 是斜率参数在不同状态间的差异。;STR模型建模步骤;平滑转移模型;平滑转移模型;以上两式中的c可以认为是在两个状态之间发生转换的临界值，用来确定状态转换发生的时间， 是平滑参数，当 很大时，转换变量相对于临界值很小的变化都能导致剧烈的状态转换，当其趋于无穷时， 取值在临界值c周围的变化是瞬时的，当 时，上述两种非线性模型的非线性部分消失，变为一个线性模型。;LSTR转换函数和ESTR转换函数的区别;平滑转移模型;平滑转移模型; 假定正确设定的模型应该是LSTR形式的， 现将 写为： （5） 当线性原假设成立，即 时， 也成立，现求 在 为0附近的三阶泰勒展开最后可得 （6）; 其中， 是m维的系数向量， 为泰勒展开的余项，在线性零假设成立时 恒为零，所以这个余项不影响零假设成立时残差的统计性质，也就不会影响统计量的分布。;检验原模型（2）的线性原假设 就相当于检验辅助回归（6）式中 而备择假设此时变为 。同理，当进行ESTR形式的模型设定检验的时候，只要令转换函数如下即可 将转换函数带入到（2）式后可得简化形为： （7）;整个检验过程按照下面的步骤进行： 第一步：建立 对带有截距 项的最优线性模型，并计算残差 和残差平方 和 。 第二步：以 为因变量，对 ， ， 进行有截距的回归，计算此时的残差平方和 。;第三步：计算F统计量，检验线性零假设 。在转换变量 服从平稳时间序列时，如下结论成立：; 第四步：若上一步的检验结果拒绝了原假设，肯定了非线性的STR模型，接下来就要在LSTR模型和ESTR模型中进行选择。Ter?svirta(1998)提出了一种有效的方法，对（6）式进行如下的序贯检验，这一检验具有递归性，原检验和备择假设分别为:;平滑转移模型;谢谢