资料-迅动平台.PPT

云策略 · 迅动平台 Q: 什么叫云策略？ A: 基于互联网技术，将分析策略和交易策略以量化模型的形态托管到云平台，方便投资者的分享与运用，称为”云策略“的技术。 Q: 迅动平台的特点？ A: 迅动平台专注于股票投资，面向中小投资者，利用量化、程序化、大数据的技术，提供从选股到交易、从套利到风控的解决方案。结合中国客户特点，优化社交模式，降低了投资活动的难度，提高了效率。 迅动平台的发展脉络 系统的发展 2011/08 - 2014/06 产品定型、系统稳定 * 良好的系统架构、可维护性、适应变化 2014/04 - 2015/04 产品改善、券商合作 2015/02 * 光大证券宁波分公司发文，全面推广 2015/05 - 2015/07 移动应用（简版） 2015/08 - 2015/12 新版的移动应用、PC应用 * 任务：社交化设计、重构用户体验 迅动平台的发展脉络 迅动平台的发展脉络 机器人策略“迅动量化1号” 2013/12 - 2014/06 完善期 2014/05 - 2015/07 观察期 2015/08 - 2016/01 实盘一期 2016/01 - 2016/11 实盘二期 2016/06 - 发行私募基金 迅动平台的发展脉络 你凭什么在资本市场赚钱？ 有效市场假说（EMH） 2013年10月，尤金·法玛、彼得·汉森、罗伯特·希勒，因为对资产价格的实证分析，获得了2013年诺贝尔经济学奖。 你凭什么在资本市场赚钱？ 成功投资的逻辑 寻找大概率的方式 形成大概率的选股策略、交易策略 等待大概率的发生 一贯坚持、严守纪律、长期投资 良好的风控体系、良好的资金管理模式，避免在心理上或技术上爆仓 投资失败的原因（中小投资者的通病） 没有清晰的投资理念，没有大概率的投资方式； 没有耐心等待大概率的发生，朝秦暮楚，随意更换投资方式； 失败的风控、失败的资金管理，心理上承受不了、或技术性爆仓 改变中小投资者的劣势 = 迅动的解决方案 构建你自己的交易系统：“人工+量化” “用了机器人，投资有优势” 【股市天气】 大数据、大咖 人工、量化相结合，更客观、更准确，避免决策的主观随意性。 【股市天气】仓位规划（示例） 【牛人牛股】 大咖散户，社群化 【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点 把一些好的选股思路、交易策略，运用JAVA语言，借助平台提供的数据接口，封装成量化模型。 分析模型，改善决策能力 选股模型、诊断模型 人机结合，多维度、多层次，不断聚焦，优中选优，谋求大概率。 交易模型，改善交易能力 套利模型 借助电脑的运算、记忆、执行能力，实现高效的套利（区间交易法）。 风控模型 封装较为复杂的止损、止盈逻辑（比如3+2法则）。 买入模型 条件触发的自动买入，与“预埋单”不同，不会占用资金，可随时撤销。 卖出模型 封装了特定算法的卖出策略，比如VWAP、TWAP之类的算法。 【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点 模块化、优化、进化 分析模型（选股、诊断），交易模型（套利、风控、买入、卖出） 量化分析 = 量化交易 手动分析 = 自动分析 半自动交易 = 全自动交易 迅动量化1号 · 机器人 模型分享 公开、指定群组、私享 私人定制 “你设计、我开发” 模型设计、优化过程的社区化 众包理念的推行 【量化模型】分享成熟经验，克服人性的弱点 【资金账户】自动化交易的功能 快捷下单 对价买入、分批买入、追价买入（或自动撤单） 持仓风控 自动化的止损、止盈、大盘风控 交易计划 自动化的高抛低吸，自动化的买入、卖出 【资金账户】自动化交易的功能 【资金账户】自动化交易的功能 电脑自动化交易的优势 克服人脑在记忆、计算能力的局限性 提高交易的敏捷性，捕捉更多稍纵即逝的盈利机会 节省宝贵的精力、时间 避免心理、情绪、人性的问题，严格执行纪律，防止低级错误 通过回测、验证，实现持续的优化 自动化交易策略1 自动化交易策略2 自动化交易策略3 实盘案例600588 用友网络 担心的问题：上涨过程中过快抛空？ 不同的情况，不同的对策 横盘整理的情况 寻找压力位，设置参数“区间上限”，一旦突破，自动停止高抛 设置参数“高抛的涨幅标准”，合理安排压力位之内的高抛次数 向上通道的情况 不设置参数“区间上限”、“区间下限” 设置不对称的参数“高抛的涨幅标准”、“低吸的跌幅标准” 其它的情况（不容易分辨的时候） 锁定一部分仓位，不参加高抛低吸 横盘整理的情况1 横盘整理的情况2 横盘整理的情况3 向上通道的情况1 向上通道的情况2 其它情况 使用体会 持股心态变好了！ 选股简单了！ 盈利增加了！ 向上通道 向上通道 * 云交易技术，相比单