第4章多维随机变量.pptVIP

第三章 多维随机变量及其分布 §1、二维随机变量(续1) 1.(X,Y)的分布函数 定义:设(X,Y)是二维随机变量,对于任意实数x,y,二元函数 F(x,y)=P{(X≤x) ∩(Y≤y)} 称为(X,Y)的分布函数，或X和Y联合分布函数.记为 : F(x,y)= P{X≤x,Y≤y}, (为(X,Y)落在D内的概率.) §1、二维随机变量（续2） §1、二维随机变量（续3）2.离散型(X,Y)的分布律 设(X,Y)所有可能值为(xi,yj) ， P{X=xi,Y=yj}=pij (pij ≥0) (i,j=1,2,…) (*) 则称（*）式为(X,Y)的分布律，或X和Y的联合分布律。 可表为： §1、二维随机变量（续4） 例1 设X在1，2，3，4中等可能取值，Y 在1至X中等可能取值，求(X,Y)的分布律。 解：pij=P{X=i,Y=j}=P{X=i}P{Y=j|X=i}, j≤i §1、二维随机变量（续5） 3. 连续型(X,Y)的概率密度 若二维随机变量(X,Y)的分布函数 F(x,y)可表为: §1、二维随机变量（续6） 例2 设(X,Y)具有概率密度 §1、二维随机变量（续7） 4. 常见二维连续型随机变量  (1)二维正态分布 设(X,Y)的概率密度为 §1、二维随机变量（续8） §1、二维随机变量（续9） 推广： 设试验E的样本空间S={e}, Xi=Xi(e) (i=1,2,…,n)均为随机变量， 则称(X1,X2,…,Xn) 为n维随机变量 （或n维随机向量）； 对任意个实数x1,x2,…,xn，称 F(x1,x2,…,xn)=P{X1≤x1,X2≤x2,…,Xn≤xn} 为n维随机向量(X1,X2,…,Xn)的分布函数, 或X1,X2,…,Xn的联合分布函数. §2、边缘分布 边缘分布函数 (X,Y)中，X、Y均为随机变量，它们的分布函数分别记为FX(x) 和FY(y) ，依次称为二维随机变量(X,Y)关于X和关于Y的边缘分布函数。 §2、边缘分布(续1) 2.离散型随机变量的边缘分布律 Y的分布律 P.j=P{Y=yj}= §2、边缘分布(续2) 2.离散型随机变量的边缘分布律  例1 设X在1，2，3，4 中等可能取值，Y 在 1至X中等可能取值,已 求(X,Y)的分布律如下： §2、边缘分布(续3) 3.连续型随机变量的边缘概率密度 FX(x)=F(x,+∞)= §2、边缘分布(续4) 3.连续型随机变量的边缘概率密度 例2 设(X,Y)的概率密度为 求边缘概率密度。 解： §2、边缘分布(续5) 3.连续型随机变量的边缘概率密度 解:(X,Y)的概率密度为 §2、边缘分布(续6) 3.连续型随机变量的边缘概率密度 §3、条件分布 离散型(X,Y)的条件分布律 §3、条件分布（续1）1.离散型(X,Y)的条件分布律 P{X=xi|Y=yj} ≥0; 2. §3、条件分布（续2）离散型(X,Y)的条件分布律 例1 设(X,Y)具有分布律： 1.求在X=1的条件下， Y的条件分布律; 2.求在Y=0的条件下， X的条件分布律; §3、条件分布（续3）离散型(X,Y)的条件分布律 解： X和Y的联合分布律: P{X=m,Y=n}=p2(1-p)n-2, n=2,3,…; m=1,2,…,n-1(或m=1,2,...;n=m+1,m+2,...) §3、条件分布（续4） 2.连续型(X,Y)的条件分布 定义：设(X,Y)的概率密度f(x,y),若对固定的y, fY(y)0,则称 §3、条件分布（续5） 2.连续型(X,Y)的条件分布 §3、条件分布（续6） 2.连续型(X,Y)的条件分布 例4 设X在区间(0,1)上等可能取值，当X=x(0x1)时, Y在区间(x,1)上等可能取值.求Y 的概率密度fY(y). §4、相互独立的随机变量 定义：若对任意(x,y), 有P{X≤x,Y≤y}=P{X≤x}P{Y≤y} 即 F(x,y)=FX(x)FY(y) (﹡) 则称X 和Y是相互独立的. §4、相互独立的随机变量（续1） §4、相互独立的随机变量（续2） 例2 设(X,Y)具有分布律： §4、相互独立的随机变量（续3） 例3 设 §5 二维随机变量函数的分布 §5 二维随机变量函数的分布（续9） 例7 若X和Y相互独立,分布函数分别为FX(x),FY(y),求 M=max{X,Y}及N=min{X