基于arma 模型的汇率走势预测及在商业银行外汇理财业务中的应用1.pdfVIP

第34 卷 第2 期 西 南 师 范大学 学 报 ( 自然科学版) 2009 年4 月 Vol1 34 N o1 2 Journal of Southwest China Normal University (Natural Science E ition) A pr1 2009 : 1000-5471(2009) 02-0114-05 ARMA ¹ 马 莉, 徐庆宏 , 550004 : , . , , . , ARMA , . , MA(2) , . : ; ; ARM A : F8301 33 : A , : ( 1) , ( ) ( ) , ; ( 2) ( ) , , ( = 3) , , ; ( 3) / 0 , ( ) , , [ 1] . , , , . , , . . ARMA [ 2] , . 1 ARMA 11 1 ARMA ARMA ( A utoregressive Moving-Average Mo el) G1E1P1 Box G1 M1Jenkins , . y t , , : y t = U1y t- 1 + ,+ Up y t- p + Lt - H1 Lt- 1 - ,- Hq Lt- q ( 1) yt (p , q) , ARMA( p , q) . U1, U2, ,, Up , H1, H2, ,, Hq , . B, ( 1) : ¹ : 2008-05-23 : ( 1976- ) , , , , . : , . 第2 期 马 莉, 等: 基于ARMA 模型的汇率走势预测及 商业银行外汇理财业务中的应用 115 U( B) y t = H( B) Lt ( 2) H( B) = 0, y t = U1 y t- 1 + ,+ Up y t- p + Lt {y t } p , AR(p ) . t t 1 t- 1 q t- q t U( B) = 0, y = L - H L - ,- HL { y } q , MA( q) . , AR(p ) MA( q) A RMA(p , q) . 112 ARMA ARMA , , : 1) ARMA , . , , , ARMA ?