绘制出RS分析有关图形程序.docVIP

绘制出R/S分析的有关图形的程序 %%目的：绘制出R/S分析的有关图形。KOU Wenhong 2007年2月10日凌晨编写于PKU畅春园。 %本程序使用之前的预备工作：%（1）首先生成一系列的txt文件，residual0表示股票收益率序列本身；residual1表示股票收益率序列的AR（1）残差序列。%???? residual2表示股票收益率的AR（2）残差序列；arma11表示ARMA(1,1)残差序列；arma05表示ARMA(0，5)残差序列。%（2）运行程序Calculate_ERdS_of_Gaussian_increments.m,计算出Peters经验校正的E(R/S)等数据，输出为文件outcome.txt.%（3）把程序RdS_analysis_for_ts_levelvalue.m的开头的如下一行%???????????????????? data=dlmread(D:\hurstanalyses\residual0.txt);%???? 把文件名改成residual0，然后运行程序，即对AR(1)残差作R/S分析，生成文件output.txt。手动把它改成outputar0.%（4）把data=dlmread(D:\hurstanalyses\residual0.txt)里面的文件名改成residual1,运行之。%???? 生成文件生成文件output.txt。手动把它改成outputar1.%（5）以此类推，最后得到一系列的文件，outputar0,outputar1,outputar2,outputar3,outputarma11等，%???? 它们分别是对股票对数收益率本身，AR(1)残差，AR(2)残差,AR(3)残差，ARMA(1,1)残差进行R/S分析的结果。%（6）运行本程序。本程序将依次读入outcome.txt和上述文件，把Peters经验校正的E(R/S)和上述R/S分析的结果绘制在一张图里面。%???? 把根据上述几种E(R/S)计算出来的V统计量也都画在一张图里面。 %%=====================================程序内容============================%首先读入程序Calculate_ERdS_of_Gaussian_increments.m生成的文件outcome.txt.outcome=dlmread(D:\hurstanalyses\outcome.txt);??? % m=outcome(:,1);???????????????????????? %m表示序号。% lgm=outcome(:,2);?????????????????????? %lgm=log10(m)。lnm=outcome(:,3);???????????????????????? %lnm=log(m)。% ALERdS=outcome(:,4);??????????????????? %用ALERdS表示用Peters(1994,p69)的Anis and Lloyd的公式(5.4)(5.5)计算出来的E(R/S)。% lgALERdS=outcome(:,5);????????????????? %用lgALERdS表示ALERdS的常用对数。% lnALERdS=outcome(:,6);????????????????? %用lnALERdS表示ALERdS的自然对数。% PCERdS=outcome(:,7);??????????????????? %用PCERdS表示用Peters经验校正的公式算出的E(R/S)。% lgPCERdS=outcome(:,8);????????????????? %用lgPCERdS表示PCERdS的常用对数。lnPCERdS=outcome(:,9);??????????????????? %用lnPCERdS表示PCERdS的自然对数。% ALV=outcome(:,10);????????????????????? %用ALV表示用ALERdS计算出的Vn=GERdS/sqrt(n)。PCV=outcome(:,11);??????????????????????? %用PCV表示用PCERdS计算出的Vn=CERdS/sqrt(n)。 %其次读入对收益率序列本身进行R/S的结果outputar0.txt.outputar0=dlmread(D:\hurstanalyses\outputar0.txt);??? % n=outputar0(:,1);???????????????????????? %n表示序号。% lgn=out