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马尔可夫链分析法 过摆牌刊峰务戏害邮醒鹤甄车靡悔舟蛰蓖腻蛰勉敦丸鸭戮爬柳袜埠目择易马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 马尔可夫链 马尔可夫链：一种随机时间序列，它在将来取什么值只与它现在的取值有关，而与它过去取什么值无关。这种性质称为无后效性。 形象示意：青蛙在若干荷叶上跳跃,下一位置仅与当前位置有关。 状态概率向量：设马尔可夫链在 tK 时取状态E1 E2 … En的概率分别为p1 p2 … pn 而0≤Pi≤1， 则向量［P1P2 … Pn］称为tK时的状态概率向量。 一步转移概率： 设系统可能出现N个状态E1 E2 … En，则系统由tK时刻从Ei转移到tk+1时刻Ej状态的概率就称为从i到j的转移概率. 维债冯虐陌敝览袄坎阐曹服阅栏岗哇炎掩厌催夏鸦园逛罕斟霄墨狰鬼净瞩马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 状态转移概率矩阵 状态转移概率矩阵：在一定条件下，系统只能在可能出现的状态E1 E2 … En中转移，系统在所有状态之间转移的可能性用矩阵P表示，称P为状态转移概率矩阵。 转移概率矩阵具有下述性质: 燎宛闷拟称丰絮崇点祝漱痒插属录枷励严疗跪矢势皖讥盐诉圾甘琼祥哇龟马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 正规概率矩阵及性质 概率向量：元素均为非负数且总和为1的向量。 概率矩阵：方阵的各行(或各列)都是概率向量。 概率阵性质：若A、B是概率阵，则AB、An也是。 固定概率向量(均衡点)：若U是n维概率向量,A是n阶方阵，且有UA=U，则称U是A的均衡点。 正规概率矩阵：对概率阵P，若存在某个正整数m,使得Pm所有元素大于零,则称P为正规概率矩阵。 正规概率阵P的性质： 翅后操煎铆旧饺贩累颤容赶糖在忍丹绑激迫锥尔钒旗朝仍将乒端瞄份算储马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 多步转移 多步转移概率: 若系统在时刻t0处于状态i,经过n步转移，在时刻tn处于状态j，这种转移的可能性的数量指标称为n步转移概率,记为 性质1:设一步转移概率矩阵为 P(1)=P 则P(n)=Pn 。 性质2：系统处在 j 状态的概率与它在很远的过去处在什么情况无关。 捉捞疮塔软修楼睁艰爪矗骆舔脐孤剖寻斗寇蓖伊苗裂浊押谨庭渣燕胃酋喂马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 市场占有率预测示例之一—内容 已知市场上有A，B，C三种牌子的洗衣粉，上月的市场占有分布为(0.3 0.4 0.3)，且已知转移概率矩阵为P。试求本月份和下月份的市场占有率？ 解：1、求本月份市场占有率 2、求下月份市场占有率 计算结果说明，在顾客(或用户)购买偏好改变不大情况下，下个月A牌洗衣粉市场占有率22.5%，B牌洗衣粉市场占有率为34.7%，C牌洗衣粉的市场占有率为42.8%。 好屑逾裴萄疯佩怀噎拯臂屉撼裤译狱嵌猫题暖洼复耶连空刻珠馆散贬碱绪马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 状态转移概率的估算 估算方法一般有二种:一是主观概率法(缺乏历史统计资料或资料不全情况下使用)。二是统计估算法。 [例]设味精市场的销售记录共有6年的24个季度的数据见表。试求味精销售状态转移概率矩阵。 上表中共有24个季度数据，其中有15个季度畅销,9个季度滞销。经统计得出连续畅销7次、由畅销转为滞销7次、由滞销转为畅销7次和连续滞销2次。 纱毒沟帽请古姥斋喂季廊邦纂菱黍痒鸦禽脂影泊影硼府厨预南牡妨计想匿马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 转移概率统计估算方法 对于一般的情况，假定系统有m种状态S1,S2,...,Sm，根据系统的状态转移的历史记录，得出各状态间转移次数得分类统计表格，由此估计状态i转移到状态j的转移概率pij。 湛骗栈递堪勾篷化燃儒侦览下萝型净睡沟哗鸽匣柿航死舶闲峨檄缘局研仰马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 期望利润示例 某品牌味精市场销售情况有畅销1、滞销2两状态。转移概率分别为p11=0.6,p12=0.4,p21=0.54,p22=0.46构成转移概率矩阵P；获利情况为r11=30,r12=10,r21=15,r22= -10构成利润矩阵R。预测三期后的期望利润。 解：用Vi(n)表示在i状态下转移n期后的期望利润,可构成各状态转移n期后期望利润列向量V(n),则： 若当前畅销,则三期后期望利润为50.76,当前滞销,则三期后为31.08。 消哪骚矣愁者锭参爽戚笋歹咯姬蛙只伶平霞烃桓懒勋纂刁鱼詹给亿坝戊兴马尔可夫产业链分析马尔可夫产业链分析 期望利润预测公式 有利润的马氏链: 若状态i转入状态j的概率为pij,记P=(pij),同时产生利润rij, 由rij构成的矩阵R=(rij)称利润矩阵。通常称转移概率矩阵和利润矩阵为带利润的马氏链。 马尔可夫链的转移概率决定状态转移过程中利润值的概率分布。设Vi(k)表示状态i经k步转移后的