长富套利3号周报.PDFVIP

机构客户部 量化投资策略 TEL: 86-27 2013-04- 01 星期一 [Table_Title] 长富套利3 号周报 ——价值60 对冲套利策略 基金管理人： 丁 琳 【内容摘要】 1、上周模拟基金股票组合进行例行调整、股指期货均无调整。 2 、模拟基金本周操作计划：保持原有持仓。 联系人： 3、2011 年09 月10 日至2013 年03 月29 日，沪深300 指数下跌9.30%， 丁琳 模拟基金累计盈利 1303255 元，累计收益率为 13.03% ，年化收益约为 86-27 8.45%。其中股票账户累计盈利338014 元，期货账户累计盈利965241 元。 dinglin@ 【目 录】 上周操作与本周计划2 备选股票池2 模拟基金示范2 模拟基金持仓 3 其他定期报告 《长富套利2 号周报》 投资策略简介 5 《长富趋势1 号周报》（保本策略型） 特别提醒：本策略周报所采用的策略为Alpha 策略，是一种对冲交易 模式，投资者一定要正确理解该策略，并注意，日报中所提及的部分个股并 不一定适合进行单方向的投资。 请阅读最后一页相关说明和免责声明 1 【上周操作与本周计划】 1、模拟基金上周操作：上周持有的股票组合进行例行调整，详见持仓，股指期货头寸未做调整。 2 、特别提示：目前股票组合与股指期货对冲比率为1：1。 【备选股票池】 序号 简称 序号 简称 序号 简称 序号 简称 1 上汽集团 6 格力电器 11 圣农发展 16 友谊股份 2 五粮液 7 潞安环能 12 长安汽车 17 洋河股份 3 中南建设 8 苏宁环球 13 综艺股份 18 特变电工 4 招商地产 9 獐子岛 14 美的电器 19 同方股份 5 中化国际 10 大北农 15 中国化学 20 亚盛集团 注：（1 ）备选股票池定期调整；（2 ）事前选中的个股在建仓时遇到停牌，或者已买入的部分个股因出现重大利 空需要调换，就可从备选股票池选择股票来替代。 【模拟基金示范】 价值60 组合对冲策略，通过申万行业分类、权重、价值估值因子等量化分析，选择60 支各股，60 各股等 额权重构建股票一揽子证券组合，与股指期货基本等额对冲。