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泊松过程的充要条件定理的另一证明
高等数学研究 Vol . 12 ,No . 1
68 STUD IES IN COLL E GE MA T H EMA TICS J an . ,2009
泊松过程的充要条件定理的另一证明
( )
毛炳蔚 燕山大学理学院 河北秦皇岛 066004
摘 要 借助连续型随机变量的全概率公式, 从泊松过程的等价定义的角度对泊松过程的充要条件定理中的
充分性给出证明, 从而推广了已有的的证明方法.
关键词 泊松过程; 全概率公式; 指数分布; 平稳增量; 独立增量 中图分类号 O2 11. 3
泊松过程的充分必要条件可由下面的定理表述 :
[ 1] ( ) λ
定理 1 泊松过程的充分必要条件 一个输入过程是参数为 的泊松过程的充要条件为相
继到达间隔 T i , i = 1 , 2 , . . . 相互独立, 且均服从参数为 λ的指数分布
λ
1 - e- t , t ≥0 ,
P{ Ti ≤t} =
0 , t 0 .
这个定理是泊松过程中的一个极为重要的结论. 定理的必要性, 文[ 1] 、[ 2] 分别用不同的方法
做了证明, 在此不再赘述; 而对于其充分性, 文[ 2] 中没有涉及, 文[ 1] 则是由随机过程与其有限维
分布函数族的关系及定理的必要性得证, 较为抽象. 以下则直接由泊松过程的一个等价定义出发,
借助连续型随机变量的全概率公式这一工具来证明. 为此, 先引入泊松过程的两个定义
[ 2 ] ( ) λ
定义 1 称计数过程{ X t , t ≥0} 为具有参数 0 的泊松过程, 若它满足下列条件 :
( ) ( )
ⅰ X 0 = 0 ;
( ) ( )
ⅱ X t 是独立增量过程;
( ) λ
ⅲ 在任一长度为 t 的区间中, 事件发生的次数服从参数 0 的泊松分布, 即对任意s , t ≥0 ,
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